Basel准备概况及银行信用评等.pptVIP

* * * * * * However, in this course we will concentrate on these topics; cannot cover everything in the time available. Will touch on other sections of the RAMP, but the concentration is here. * * * * * * * * * * * * * Basel 2 準備概況及銀行信用評等 台北，2005年6月 曾永興， CFA 標準普爾董事兼亞太區評等準則負責人 Basel 2 準備概況及銀行評等議 程 Basel 2 及銀行評等程序: 1. 　信評公司對於亞太地區有何看法？信評公司如何看待亞太地區？ 2. 　調升或調降銀行評等的考量因素有哪些？ 3. Basel 2會對這樣的評等程序帶來何種影響? 資料來源：部分內容摘錄自標準普爾2005年3月1日發表之:「Basel II:澳洲與新加坡準備概況冠亞洲」一文。如欲取得全文，請電洽(852) 2533-3500標準普爾香港 RatingsDesk。 1.0 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 亞太地區的趨勢 亞太地區趨勢與全球趨勢相符 類似經驗亞太地區銀行體系與其它地區銀行體系的經驗相符 缺乏充分資料無論個別銀行採用何種方法因應Basel 2，應該如何開發充分資料及系統，以便能成功過渡至Basel 2，是亞洲所有銀行體系面臨的相同課題。 信用風險資本計提水準降低，作業風險資本計提水準升高?和其它地區相同的是，某些因信用風險較低而得以計提較低法定資本的銀行體系，卻因作業風險須計提資本之故而遭抵銷。以承作個人房貸為主要業務的銀行，其風險性資產的降低幅度可能最大。 1.1 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – Basel 2 準備概況 經濟風險 極高 高 中偏高 中 中偏低 低 產業風險 低 澳洲 中偏低 新加坡 紐西蘭 中 香港南韓馬來西亞 日本 中偏高 泰國 台灣 高 菲律賓 印度 極高 印尼 越南 中國 經濟與產業風險 – 亞太地區銀行體系 (風險概況分佈圖) Basel 2 的準備進度 準備進度與各個銀行體系的經濟及產業風險水準近似 1.2 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 –實施Basel 2的資本規模 資本方面: 減資程度不確定 降低風險性資產（以及必須降低到何種程度）是否就能使銀行得以在維持現有評等的情況下進行減資，至今仍不確定。 法定最低資本要求可能維持不變甚或提高 不過， 許多亞太地區銀行體系是否可能出現減資幅度仍待商榷；法定最低資本要求可能維持不變或提高。 可能出現的資本假設狀況 - 三個次地區 - 在澳洲，就目前的評等水準而言，大幅降低資本水準的空間有限。 - 在日本，對大部分銀行的資本水準影響有限。 - 在其它國家，由於資料蒐集困難，因此會帶來何種影響並不明確。 1.3 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 方式的選擇 選擇何種Basel II資本計提方式會影響評等結果嗎? 不至於對評等造成影響 標準普爾認為，應不至於僅僅因為一家銀行： (i) 或一個銀行體系採用或不採用Basel 2； (ii) 採用標準法 (SA)，而非內部評等法 (IRB) ；或 (iii) 採用基礎內部評等法，而非進階內部評等法 而對評等結果造成重大影響。 優勢及缺點均已列入考量 標準普爾已將各銀行的優勢及劣勢納入其評等分析考量因素中，並預期銀行將會： (i) 採用Basel 2，只要銀行本身具備此能力，且 (ii)選用一種適合的Basel 2資本計提方法。 資本分析 重視資本品質，而非僅是資本規模 標準普爾會對亞太地區銀行在身處Basel 2環境下的資本品質及資本規模進行分析。 和1988年的Basel 1協定比較之下，如今許多亞太地區的銀行體系對於混合型資本工具的倚賴程度大幅提高; 而與普通股比較之下，混合型資本工具屬於品質較低的資本類型。 非普通股股權的成長 在日本，資本的品質較低，主要銀行的第一類資本中，特別股約占60%。 澳洲及新加坡銀行的情況不若日本嚴重，但卻也採用了混合型資本，不過在這幾個市場中，混合資本通常被視為補充資本，而非核心資本。 1.4 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 資本分析 澳洲及紐西蘭 2005年是取得進展的關鍵年 申請採用進階內部評等法(advanced IRB)的澳洲銀行，必須在2005年9月30日前向澳洲審慎金融監管局(Australian Prudential Regulation Authority)提出。 現況: