基于双谱的时间序列正态性及线性的检验.pdfVIP

研 究 生 毕 业 论 文 申 请 硕 士 学 位 ） 论文题 目 ： 某千双谱的时间序列正态性及线 迪接！ 作 者 刘一昌 专 业： 计算数学 研究方 向： 指导教师： 二〇一 三年 四 月 二 十 曰 号： 论文答辩 日 期： 年 曰 指 导 教 师： 签字 目 录 中文摘要 英文摘要 基于双谱的时间序列正态性及线性的检验 弓 跄 背景介绍 本文主要 内容和创 新点 经典检验的理论基础 度 数 偏 函 统计量 的估计 双 验 基于 谱 的经典检 改进的正态性和线性的检验 简 化 的检验统计量 替代数据法 自 助法 4 数据模拟 模拟时 间序列 模拟结 果 总结与展望 内 总结 容 未来展望 参考文献 翻 中文摘要 毕业论文题 目 ： 基于双谱 的时 间序列正态 性及线性的检验 计算数学 专业 ■级硕士生姓名 ： 指导教师 （姓名 、 职称） ： 王立洪教授 判断一个时间 序列是否为 正态或者是否为 线性时间序列， 在时间 序列建模和分析 中有着非 常重要的意义。 检验时间序列的正态 性和线性的方法有很多， 包括参数检验和 非参数 验。 其 中 一个经典的基于双谱的非参数的正态性及线 性的检验方法是 由 检 和 提出 的， 之后 在此基础上进行 了 改进， 提 出一个更加稳 定的检 。 是这种经典的 方法 然存在严 重 的 问题。 验 但 检验 依 本文将主要讨论如何对基于双谱 的时间序列正态 性及线性的检验进行改进。 首先， 我们将简 要介绍 提出 的经典假设检验的理论。 同样我们也将揭示经典检验的问 题。 然后 我们将详细介绍 和 提出 的改进的检验方法。 他们通过 使用 六边形 窗 口 估计双谱， 简 化检验统计量 以及使用 替代数据确定正确的误报率的方 法对 经典检验进行了 进一步改进。 自 助法是人们常 用 的使用 经验分布近似其 未 知分布的方法。 我们将介绍使用 自 助法近似零分布结合 简 化的统计量 的检验方法。 最 将 后我们 通过蒙特卡洛 法模拟的数据证明该方法的优势。 关键词： 时间序列分析， 正态性， 线性， 双谱， 替代数据， 自 助法