国证货币基金指数编制方案.PDFVIP

指数编制方案 Methodology 国证货币基金指数编制方案 (2015 年8 月) 为综合反映国内货币基金市场总体变动趋势，满足投资者对货币 基金业绩评价及投资参考的需求，编制国证货币基金指数。指数通过 国证指数网发布收盘行情数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：CN6112 指数简称：货基指数 指数中文全称：国证货币基金指数 指数英文名称：CNI MONEY FUND INDEX 二、 基日与基点 指数以2003 年12 月31 日为基日，基日点位为1000 点。 三、 样本选样方法 指数样本由中国大陆证券市场所有开放式货币型基金组成。 四、 指数计算方法 采用简单平均法，依据下列公式逐日连锁计算： N 1 t It I t0 (1 ri,t ) Nt i 1 1 / 3 指数编制方案 Methodology I ：当期指数点位。 t I t ：上一期指数点位。 0 N t ：当期指数样本数。 r ：当期第i 只样本基金收益率，基金收益率以基金公布的当日 i ,t 基金收益为准。 五、 样本调整 1．新基金发行：新基金连续公布单位净值的次日纳入货币基金 指数； 2 ．基金终止：在基金终止日剔除基金样本； 3．基金合并与分拆：根据基金公告信息进行即时调整。 六、 指数的发布与管理 1. 指数的发布 国证货币基金指数通过国证指数网发布收盘行情数据，指数样本 信息通过国证指数网（ ）发布。 2. 指数的管理 国证货币基金指数由深圳证券信息有限公司负责设计与管理，指 数属于深圳证券信息有限公司资产，未经深圳证券信息公司书面许 可，任何单位或个人不得跟踪、交易该指数，或以该指数为评价基准。 七、 免责声明 本文件和其中的所有信息，包括但不限于所有的文字、数据、图 2 / 3 指数编制方案 Methodology 表、表格属于深圳证券信息有限公司的财产，受中国知识产权法律及 相关法律保护。未经深圳证券信息有限公司书面许可，不得将这些信 息全部或部分复制或再次传播。 本文件及其中任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资 工具或任何交易策略的依据或建议，也不表示深圳证券信息有限公司 及其关联方关于任何发行人、证券、金融产品或工具或交易策略的意 见。 对任何直接或间接使用本文件及其任何信息而造成的损失，包括 但不限于因内容不准确、不完整而导致的损失，深圳证券信息公司及 其关联方无须承担任何法律责任。 3 / 3