20153.1多维随机变量及其分布.pdf

3.1 多维随机变量及其分布 教学要求： 1. 了解二维随机变量的概念、联合分布函数及性质; 2. 了解二维离散型随机变量的联合分布律及性质; 3. 了解二维连续型随机变量的联合概率密度及性质; 4. 会用（1、2、3 ）计算有关事件的概率. 一. 二维随机变量及分布函数 二. 二维离散型随机变量的概率分布 三. 二维连续型随机变量的 概率密度 四. 常用的二维分布 五. n维随机变量的几个概念 前面我们讨论了一个随机变量的情况,但在实 际问题中，某些随机试验的结果需要同时用 两个或两个以上的随机变量来描述。例如， 为了研究儿童的身体发育情况，需要同时考 虑身高X 和体重Y. 又如，考察某地区的气候 情况，需要同时考虑气温X ，气压X ，风力 1 2 X 和湿度X 四个随机变量. 3 4 本章着重讨论二维随机变量, 它的很多结论 不难推广到n 大于2 的情形. 一、二维随机变量及分布函数 1. 二维随机变量的定义 设随机变量X 和Y是定义在同一样本空间S上的两个 随机变量,则由它们构成的一个向量(X ,Y) 叫做二维 随机向量或二维随机变量. 2. 二维随机变量的分布函数 设( X ,Y )是二维随机变量,x, y R,称二元函数 F ( x, y)  P{ X  x,Y  y} 为二维随机变量( X ,Y )的分布函数或联合分布函数. 注意: (1) {X  x ,Y  y } {X  x } {Y  y }; (2) F (x , y )的定义域为整个平面区域; 几何意义： 若把二维随机变量(X ,Y)看成平面上随机点的坐标， 则分布函数F(x,y )在(x,y )处的函数值F(x ,y )就表示 0 0 随机点(X ,Y)落在区域 -∞＜X≤ x ，-∞＜Y≤ y 0 0 中的概率。如图阴影部分： y (x ,y ) 0 0 x O 2 对于(x , y ), (x , y ) R , (x x y y ) ，则随机点 1 1 2 2 1 2， 1 2 (X ,Y)落在矩形区域[x Xx ，y Yy ] 内的概率可用分 1 2 1 2 布函数表示为 P(x Xx ，y Yy ) 1 2 1 2 ＝F(x , y ) －F(x , y ) －F (x , y ) ＋F (x , y ) 2 2 1 2 2 1 1 1 y (x ,