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第一章 答案 1 关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？ B A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构 B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构 C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行 D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的 2 关于下面的描述，正确的是 B I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的 II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失 III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别 IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会 进行比较严格的监管 A II和III B I 和 IV C II 和 IV D IV 3 银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要 D 求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是 A 银行董事会 B 银行股东大会 C 行业协会 D 所在地监管当局 4 BASEL II协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前 D 来看，将BASEL II覆盖大约8800 家信用机构和2200 家投资公司的，是 A 日本 B 美国 C 英国和英联邦体系 D 欧盟 5 银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整 C 个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做 A 挤兑风险 B 联系风险 C 系统性风险 D 整体风险 6 下面各个描述错误的是 D I 对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资 本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平 II 风险越高，需要的资本就越多 III 违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反 比 A III B I 和III C I II III D 上面都正确，没有错误 7 BASEL I只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那 C 些业务是不包括在BASEL I协议中的 A 持有的政府债权 B 持有的其他银行债权 C 持有的股权和期权 D 持有的企业及个人债权 8 由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平 A 和能力，为此，1996 年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以 下的哪一种风险定价模型 A 风险价值VaR B 资本资产定价模型 C 信用矩阵 D 默顿模型 9 BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？ B A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 10 1988 年的BASEL I和2004 年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪 D 一种？ A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 11 BASEL II和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区 B 别？ A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要 B 具有强制性的合规性要求 C 更高的风险敏感性 D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法 12 市场风险包括哪几个具体的风险因素？ C A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险 B 利率风险