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Monte Carlo Simulation Methods (蒙特卡罗模拟方法) 主要内容: 一. M-C方法概述. 二. 随机数的生成. 三. 模拟训练. 四. 实验题目. 成信院数学与信息科学系 李胜坤 1 一.M-C方法概述 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机 随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计 算方法。这一方法源于美国在第二次世界大 战中研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划 的主持人之一、数学家冯 诺伊曼用驰名世 · 界的赌城 摩纳哥的 来命名 — Monte Carlo— 这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。 2 基本思想很早以前就被人们所发现和 利用。17世纪，人们就知道用事件发 生的“频率”来决定事件的“概率”。 19世纪人们用投针试验的方法来决定π。 高速计算机的出现，使得用数学方法 在计算机上大量模拟这样的试验成为 可能。 3 从Buffon(蒲丰)投针问题谈起 l l Buffon 投针问题:平面上画很多平行线，间距为 a ．向此平面投掷长为 ( a) 的 针,此针与任一平行线相交的概率 p 。 随机投针可以理解成针的中心 点与最近的平行线的距离X是均匀 地分布在区间 [0,a / 2] 上的r.v.，针 与平行线的夹角是均匀地分布 在区间 [0,] 上的r.v.，且X与相互独立， l 于是针与平行线相交的充要条件为 X  sin , 2 l 即相交 A {:X  sin}. 2