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一致化风险值与压力测试值之估计.pdfVIP

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  • 2017-10-13 发布于天津
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一致化风险值与压力测试值之估计.pdf

    管理第三卷第一期年月一致化值力值之估混合一般化值分配模型分析王山摘要值力值均衡量格之重要工具利用本文所推展之混合一般化值分配模型此衡量值可在同一料下得一致化的估果此外由於此一模型於掌握酬率尾端的型的涵性泛因此於值力值的估果亦量一般化值分配模型更精估本模型用上的效本文利用台股市之料行分析其果及管理上之意涵字值力值分配厚尾值分配酬水立交通大管理研究所博士班研究生立交通大管理研究所教授一致化值力值之估混合一般化值分配模型分析前言近年由於金融市生烈格波之率似有提高的象如年美股市大崩年高收益暴年之美高利率

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