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第 12卷 第 1期 南通大学学报(自然科学版) V01．12 No．1 2013年 3月 JournalofNantongUniversity(NaturalScienceEdition) Mar．2013 一 类索赔时间间距为混合分布的马氏调制风险模型 刘诚霖 (上海财经大学 应用数学系 ，上海 200433) 摘要 ：考虑在马尔可夫过程环境下索赔到达时间间距为指数分布与 Erlang(2)~ 混合时的保险风险模型，建立简 化 的Gerber—Shiu函数所满足 的微分积分方程 ．得到 了破产概率所满足 的公式．对两状态环境过程 中的实例进行 了具体 的求解 ，得到的数值结果与预期性质是一致的． 关键词 ：索赔时间间距；马 氏风险模型 ；Gerber-Shiu函数 ；混合分布 ；破产概率 中图分类号：0211 文献标志码 ：A 文章编号 ：1673—2340(2013)