应用马氏过程预测市场行为.pdfVIP

维普资讯 上 海 理 工 大 学 学 报 第 21卷 第 1期 J UnivemtyofShanghaiforScienceandTechnology Vo1．21No 11999 应用马氏过程预测市场行 侯荣华 【上海海——运——学__院●--管_一理系) 摘 要 通过实例阐述马氏分析用以解决预测市场行为的基本思路，其结果可应用于企业经 营管理决囊． 关键词 马氏过程 预测 市场行为 市场 占有率 ’ — ——’。… 中囝法分类号 O2l1．62 F272．1 在经济管理中，常会碰到这样一类预测 问题： 设 { (f)，t∈T}是一个状 态离散的马氏过 利用某一变量现在的状态和动向，去预测该变量 程，如果对于任意的状态 f，J以及任意的时刻t，￡ 未来的状态和动向．运用马尔可夫过程论处理这 (t。 )，转移概率pq(t1，t9只与差 t= —tI有关， 类问题称为马尔可夫分析．本文将马氏过程应用 则称羽 ￡)是齐次马氏过程，我们把齐次马氏过程 在市场销售领域中，去预测市场行为 ，以便在此基 的转移概率 p,j(t1，t2)记作 p．．(f2一t1)=P,j(￡)，t是 t1 础上制定正确的销售策略． 与t，两时刻之间隔． 转移概率具有 以下重要性质 (证明略)： 1 基本概念 对于所有 i，J以及 ￡1，s，t2∈T(tls￡2)j总有 设 《X(0，￡∈丁1是一个状态离散 的随机过 P．．(f，t)= p“(I，)p ，t2) (2) 程．马尔可夫性有如下定义： ／ [) 如果对时间t的任意 个数值 t，f…f， 对于齐次马氏过程 ，式(2)具有如下的形式 ： I| ／ ，． n≥3， 及任何非负整数i，f，等式 P0 +0= p )p^．(￡) = —f，t= 一) (3) ，( 0=lx(t )=i，x(t )=i ，…，x(t)=i)= 、， 将齐次马氏链 { ￡)，}∈ 记作xo，=0，1，2…， ，(x(t)=jlX(t．一．)=i) (1) ， n 其转移概率记作 p )，其中 n是 自然数，特别 对 i，i∥”，一的任何一组值成立 ，那么 ，称 { f)， 地 ，记 p．1)=P 所有的P可以排列成一个矩阵 、 、 b t∈T}具有马尔可夫性、称 { })，t∈n 为状态离 散的马尔可夫过程，并把转移 概率 P(x(t)= PlI P】2 P13 P2t P22 P23 ￡ )=i)记作 p~j(t ， )一 = 对于式 (1)的意义，可作如下解释 ：设 to．表 P31 P P 示现在的时刻 ，那么 ．tl，‘ …，一就是过去 的时 刻 ，to则是将来的某一时刻 ，事件 “X(t。)=i．，x(t) 被称为 置 的转移矩