信用风险管理-futo信用风险研究学会.pdfVIP

信用风险管理 目标学员： 1．商业银行、小贷公司、保险公司、信托公司、担保公司等风险管理人员； 2．投资公司、财务公司等企业高管和相关管理人员； 3．国有企业、大中型民营企业等高管和相关人员； 4．中小企业领导和负责人； 5．有志于从事信用风险评估和管理职业的各界人士研修内容模块 课程收益： 1. 帮助学员了解、掌握信用风险的产生、发展、特点、方法、管理等内容； 2. 帮助学员深入剖析企业在经营和管理中面临的信用风险； 3. 充分利用我国资本市场的金融衍生工具和金融创新，解决信用风险管理实务中面临 的重要问题； 4. 有效防范和管理风险，提升企业的市场竞争力和可持续发展能力。 课程大纲： 模块一、信用和信用风险概述 信用概述 信用风险概述 信用的产生、演化和最新体现 信用风险的本质：不确定性和信息不对称 经济和商业活动中的信用 违约率和损失 信用经济社会中信用的价值 信用风险与其他金融风险的关系 信用的顺周期特性及其结果 信用与道德：经济与伦理 模块二、信用风险评估：模型和方法 信用风险评估原理 信用风险评估方法 经济理论和实证研究 机构的信用评估方法介绍 定性和定量的合理判断 KMV 由上至下或由下至上 Moody’s 模型 历史、现状和预测 KPMG 模型 单独评估极端事件 CreditMetrics 模型 风险要素关系：排他行、独立性、完备 信用风险模型检验 性 系用风险模型校正和压力测试 信用级别的可比性 信用风险监控和预测 信用风险级别和利率 信用风险缓释 信用风险和资产定价 信用风险缓释原理 违约率和回收率 债券组合 基础利率和信用风险溢价 信用衍生品 信用风险产品市场套利和利率市场化 信用证券化 信用级别迁移矩阵及债券价格：一级和 二级市场 （利息和价格） 模块三、企业信用风险管理 企业信用管理概述 企业信用管理：应收账款 企业信用政策：定义、类型；信用管理需考虑 企业信用概述：定义、方式、特点 的因素 企业信用管理概述 授信：标准、额度、期限、折扣 企业信用管理的目标 收账：管理、诊断、方式，应收账款管理评价 企业信用管理的意义 成本收益法 DSO 分析 坏账分析 企业信用管理信用评估 信用风险管理组织 : : 信用风险管理在风险管理中的核心位置：作 客户信用级别评估 用、功能、设置原则 客户信用风险要素：环境、行业、盈利