概率统计课件3.5两个随机变量的函数的分布.pptVIP

当 x 0 时 , 当 x 0 时 , 故 类似地 , 可求得 Y 的分布函数为 于是 的分布函数为 = 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] 的概率密度为 X Y (ii) 并联的情况 由于当且仅当系统 都损坏时, 系统 L 才停止工作, 所以此时 L 的寿命为 故 的分布函数为 X Y 于是 的概率密度为 (iii) 备用的情况 因此整个系统 L 的寿命为 由于当系统 损坏时, 系统 才开始工作, 当 z 0 时 , 当 z 0 时 , 当且仅当 即 时, 上述积分的被积函数不等于零. 故 于是 的概率密度为 三、小结 在这一节中,我们讨论了两个随机变量的函数的分布的求法. 北邮概率统计课件 北邮概率统计课件 第五节 两个随机变量的函数的分布 的分布 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 小结 * 一般，先讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其 推广到多个随机变量的情形。 在多维随机变量中需讨论：已知随机变 量X1, X2, …,Xn 及其联合分布，如何求 出它们的函数： Yi =gi (X1, X2, …,Xn ), i = 1, 2,…, m 的联合分布。 研究的问题 在一维随机变量中讨论了：已知随机变量 X 及它的分布，如何求其函数 的分布。 * 一. Z=X+Y 的分布(和的分布) 设 ( X, Y )的概率密度为 f( x, y). 则 Z= X + Y 的分布函数为: 固定 z 和 x , 对内层积分作变量替换 y= u – x 累 次 积 分 是直线x+y =z 左下方 的半平 面 交换 积分 次序 * 得 Z=X+Y 的概率密度为: 注: 当 X, Y 相互独立时，则由 或 称为卷积公式 记为： 由 X 和 Y 的对称性， fZ (z)又可写为： 有: * 例1. 设 X 和 Y相互独立的随机变量，且 求：Z = X + Y 的概率密度 解: 利用卷积公式： * * 结论: 推广到 n 个相互独立正态随机变量之和，即： 若随机变量 X 和 Y 相互独立，且 ▲ 则它们的和仍服从正态分布， 即： ▲ 且它们相互独 立，则它们的和仍服从正态分布。即有： ▲ 更一般的有：有限个相互独立的正态随机变量的 的线性组合仍然服从正态分布。 * 例2. 且 X, Y 的概率密度分别为: 求: Z = X + Y 的分布 * 解: 当 时， 当 时， 令： 从 * Beta 函数定义： B(m,n) = 且 B 函数与 函数之间有关系式： * 结论: 从而得： ▲ 布，则它们的和仍服从参数为 若 相互独立，且服从参数为 的 分 的 分布 ▲ 推广： 服从参数为 则其和 * 此时则称 X 服从自由度为 n 的开平方分布，记 为： ▲ 特别当 时， 的密度函数为： ▲ 若 相互独立，并均服从 , 则 正态分布的和仍服从正态分布；而正态分布的平方和和却服从 分布 * 例3. 求: Z = X + Y 的分布 解: (服从泊松分布)， 且 X, Y 相互独立。 设 与 的取值均为： 的取值也为非负的整数 因为 X 与Y 相 互独立 * 结论: 服从参数为 的泊松分布，且 若 X, Y 相互独立。则它们的和服从参数为 泊松分布，即： * 例4. 若X 和 Y 相互独立，具有相同的概率密度： 求：Z = X +Y 的概率密度 为确定积分限，先找出使被积函数不为 0 的区域 由卷积公式： 也即 解: 由已知： * 于是得： 如图示: 区域 * 例1 ~ 例3说明：不论是连续型随机变量还是离散型随机变量，如果它们服从正态分布, 分布或泊松分布，那么它们的和也仍然服从正态, 分布或泊松分布，并且参数是单个参数之相加,具有这种性质的随机变量也称其为满足或具有可加性的随机