学校基金使用最优规划.docVIP

关于学校基金使用最优规划 摘 要 本题是研究学校基金，根据合理分配基金，使得学校获得基金最大的利率收益，并用于学校的年终奖励优秀师生.在分析整个问题中，本文中考虑是基金到位的每周年年末给予优秀师生奖励奖金.通过银行存款利率或者购买国库券利率来对学校基金进行分配，并根据学校的基金数额和年限通过线性优化建立模型，最后用lingo8.0软件计算. 关于问题一，本文根据题中给予的要求，对使得学校基金全部用于银行存款，获得每年给予的奖金达到一个最大值.本文中都是以一年奖励一次优秀师生 ，则根据存入银行中的利率可以得出模型一中不考虑存活期和半年期.模型一是每年年初投入储蓄总额等于上一年储蓄到期的本息和与每年支出奖金额的差，建立一个线性方程组来对题中问题进行整体刻画.目标考虑：使得每年给予的奖金额大致相同且在限期第十年时基金的总额不变，根据线性方程组所建的模型，运用lingo8.0软件计算得到，此模型的最优解：每年奖金额最大值为万元. 关于问题二，增加了对国库券的购买，且国库券的发行次数和发行时间不定，本文中构造了短期储蓄（包含活期和半年期储蓄），短期储蓄用于购买当年国库券.与短期储蓄相关的有短期利率期望和单位国库券利息期望，用于导出每年国库券所收入的利息，并且国库券利息是按年付息.模型二是每年年初投入储蓄的总额等于上一年储蓄到期的本息和与上一年购买国库券获得利息扣除每年支出奖金额，建立线性方程组，再用lingo8.0软件进行计算，得到最优解为万元. 问题三是在问题二的基础上的，改变了一个约束条件（第三年支出的奖金为正常情况下的），通过模型二计算得到最优解，得到的最优解为万元.d 关键词:短期储蓄 国库券 期望 问题重述 随着国名经济的发展，越来越多的学校（不论小学、中学、大学）已近拥有了属于自己学校的基金，因此各个学校对基金的处理也有不同的方式，其中大部分学校是将基金存入银行或者用于购买国库券来获取利息的收益，从而达到学校有所收益.下面本文针对将基金获得的利息用于奖励优秀师生的问题，获得一个最优目的. 某校基金会有一笔数额为元的基金，打算将其存入银行或购买国库券.当前银行存款及各期国库券的利率见下表.假设国库券每年至少发行一次，发行时间不定.取款政策参考银行的现行政策. 校基金会计划在年内每年用部分本息奖励优秀师生，要求每年的奖金额大致相同，且在年末仍保留原基金数额.校基金会希望获得最佳的基金使用计划，以提高每年的奖金额.请你帮助校基金会在如下情况下设计基金使用方案，并对万元，年给出具体结果： 只存款不购国库券； 可存款也可购国库券； 学校在基金到位后的第年要举行百年校庆，基金会希望这一年的奖金 比其它年度多. 表一：存款利率和国库券利率一览表 　 银行存款税后利率（%） 国库券利率（%） 活期 0.792 　 半年期 1.664 一年期 1.800 两年期 1.944 2.55 三年期 2.160 2.89 五年期 2.304 3.14 问题分析 本题是在三种不同的情况下，研究基金通过存入银行或购买国库券（非竞争性购买）获取收益，用于奖励优秀师生.联系实际，一般奖励优秀师生都是一年一次，则为年终奖励.本题中主要根据相应利率和该校的基金金额及年限来获得一个最优的基金分配方式，使得在相应要求下奖金获得最高. 问题一：在该学校拥有基金时，将基金全部存入银行，获取利息收入，且是基金数额为万元，年限为十年.每年都将对该校优秀的师生进行奖励，且每年奖励的奖金额差距不明显，在期限年期末总基金数额不变.本文中对问题一的分析是第一年的总存款是万元，接下来每年都有取和存，且年终要给予奖金万元.每年年初的存入银行资金数额的和是上一年到期基金的本息总额中扣除奖金万元.十年期末基金与原数额相同的一个优化问题. 问题二：该学校将拥有的基金可以用于购买国库券或者存入银行，用于给予年终奖励该校优秀师生的奖金.在该问题中，既可以将基金存入银行又可以购买国库券，但是国库券的购买是不确定的，原因是并不知道每年国库券发行的次数和时间，因此国库券的购买通过一个概率期望将每年国库券发行做一个期望得到一个短期利率期望，与存款天数无关，并且引进单位国库券利息期望.本题国库券利息按每年付息一次，到国库券到期时最后一次利息和本金一并取出. 假设该学校每年只买最先发行的一次国库券，国库券的利息收入是大于存入银行的利息收入（根据表一可得出的结论），该问题中第一年的基金同样是万元，年初基金全部用于存入银行储蓄，但有活期或则本半年期作为短期储蓄，短期储蓄用于购买国库券，且购买本年的库券利息只能在下一年获得.那么得到一恒等式：每年年初存入银行的金额总和=上一年储存在银行的到期存款的本息和+国库券利息.十年期末基金与原数额相同的一个优化问题. 问题三：因为同年期的定