第六章 6.2 马尔可夫链(过程)的概率分布.pdf

6.2 马尔可夫链的概率分布 主讲人：李伟 西安电子科技大学数学与统计学院 2015年春季 例6.1.6 (卜里耶模型Polya) 设一个坛子中装有b个黑球 和r个红球，每次随机的从坛子中摸出一球再放回去， 并加入c个同颜色的球. 设X n 表示第n次摸放后坛中的黑球数,则 X {X n ,n  0}状态空间为S {b ,b c ,b  2c , }的马氏链. 其一步转移概率为 p ij (n ) P (X n1 j X n i )  i  b r nc , j i c   i 1 , j i  b r nc 0, 其它   其一步转移概率矩阵为  b b  1 r b r b 0 0     0 1  b  c b c 0  P  r b c r b c   b 2c b 2c   0 0 1    r b 2c r b  2c      例6.1.7 设{ ,n  0}是相互独立同分布的随机变量序列 n P(n 1) p, P(n 1) 1 p, p  0,n  0 令X     , n 0 n 0 1 n 验证X={X , n 0}是齐次马氏链. n 证明 X的状态空间为S={0，1，2，} 则对任意的n 0, 以及i ,i , ,i ，i S, 有 0 1