随机数学-2.3-徐全智.pdf

连续型随机变量 13.3.28 §2.3 连续型随机变量 一、概率密度函数 例子 仪器寿命问题 射击试验 定义 设随机变量X 的分布函数为F( x ), 若 存在非负函数f ( x ), 对于任意实数x , 均有 x F (x )  f (t )dt 称随机变量X 有(绝对) 连续型分布,称函数 f ( x ) 为X 的概率密度. 电子科技大学 连续型随机变量 13.3.2813.3.28 等价定义 若存在非负可积函数f (x), x ∈R，   f (x )dx   使随机变量X 取值于任一区间(a, b]的概率可表 示为 b P {a  X  b} a f (x )dx 称随机变量X 有连续型分布. 参见中山大学 P108及126 a b 电子科技大学 连续型随机变量 13.3.28 若将P {a  X  b}理解为(a,b)上的质量,则f (x ) 可理解为质量密度. 注1 连续型随机变量X 的分布函数F(x)是连 续函数. (并为绝对连续函数) 证 由分布函数的性质可知，F (x)在x 处右 连续， 对于Dx 0, x x Dx 0  F (x )  F (x  Dx )  f (t)dt  f (t)dt x  x Dx f (t)dt  0, 当Dx  0 . 即F (x )在x 处左连续，故F (x )在x 处连续. 电子科技大学 连续型随机变量 13.3.28 注2 X 是连续型随机变量，则对任意实数 x0 ∈R ，有 P { X = x0 } = 0 证 当Dx  0, 有 {X x0 }  {x0  Dx  X  x0 }  0  P {X x0 }  P {x0  Dx  X  x0 } F (x )  F (x  Dx ) 0 0 令Dx