流动性管理与流动性风险管理.pptVIP

A类流动性事件按其性质、严重程度、可控性和影响范围分为1、2、3、4四个风险级别，其中：1级需要由总行启动应急预案；2级需要一级分行启动应急预案；3级需要二级分行启动应急预案；4级需要支行启动应急预案。B类流动性风险不再分级，由发生支付的分行直接按规定程序采取应急处理措施。 * * 2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下单体银行的流动性状况。 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。 * * * * 流动性管理内涵及意义 内涵 银行的流动性管理主要是对银行头寸的管理。商业银行的头寸，指商业银行能够运用的资金，包括库存现金、存放央行清算款项、汇差资金、存放同业款项、系统内上存下拨等处于某一时期、能够运用的具有清偿力的资产。 意义 增强资金的流动性 提高银行的效益性 化解银行风险 * * 流动性管理内容 1. 流动性供给 2. 流动性需求 * * 流动性供给来源 流动性需求来源 客户存款 客户偿还贷款 货币市场借款 提供非存款服务收入 发行新股 银行出售资产 客户提取存款 品质客户的信贷要求 偿还存款之外的借款 缴纳营业费用和税收 派发现金股利 流动性需求预测方法 资金来源与运用法 资金结构法 流动性指标法 市场指标法 * * 流动性管理策略 确定恰当的备付额度 根据银行的存贷款计划和资金用款情况确定一个恰当的年度备付金比例。然后根据对大额资金进出规律的了解和支行上报的头寸的掌握，匡算具体每日备付金数额。 先进的系统支持 利用资金清算系统，安排央行与各银行的数据接口，进行资金调拨，以简化头寸调拨手续，提高工作效率。 * * “钱荒事件” * * O/N暴涨578.4BP 流动性紧张 “钱荒” 钱荒！ * * 近期商业银行流动性紧张原因 流动性紧张 “钱荒”？Or “钱慌”？ * “钱慌”而非“钱荒” * * 对银行流动性风险管理的几点思考 * * 流动性风险 定义 流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。《流动性风险管理指引》 特征 突发性------导致银行“猝死” 衍生性------所有的风险最终都转化为流动性风险 传染性------不断恶化的信贷组合会引发市场传闻和 具有价格竞争力的资金撤回，甚至会 让大型机构倾覆于流动性死亡漩涡。 苍蝇和银行的共同点是什么？ 都能被一份报纸杀死 * 流动性风险 产生原因 * * 内部因素 经营战略 资产负债结构差异 流动性资产储备 资产负债集中程度市场融资能力 资产质量 吸收存款能力 盈利能力 压力测试有效性 应急计划有效性 各类市场发展情况，包括市场深度、广度；价格形成机制等 外汇管制政策 支付结算系统 央行最后贷款人政策 存款保险制度 货币政策 宏观经济金融发展状况 支付结算系统 央行最后贷款人政策 存款保险制度 货币政策 宏观经济金融发展状况 流动性风险的计量方法 静态计量法 动态计量法 压力测试法 流动性应急计划 * * 流动性风险的计量方法 静态计量法 基本比率管理 * 核心指标 计算口径 目标值 流动性比率 流动性资产余额／流动性负债余额×100% ≥25% 经调整资产流动性比例 经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100% ? 人民币存贷比 各项贷款余额/各项存款余额 ≤ 75％ 流动性缺口率 流动性缺口/90天内到期表内外资产 ×100% 流动性缺口= 90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负债 ≥-10% 核心负债依存度 核心负债依存度=核心负债/总负债 核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及1 年以上活期存款总额 1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额 ≥60% 人民币/外币超额备付率 银行备付金超额部分/存款总额 ? 最大十家存贷款客户资金集中度 客户层面数据粒度 分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户的存贷款资金头寸，并计算其累计占比 ? * * 几大行近三年流动性比率比较 流动性风险的计量方法 ? 监管标准（%） 2010（%） 2011（%） 2012（%） 工商银行 ≥25 31.8 27.6 32.5 民生银行 ≥25 33.24 40.90 36.01 农业银行 ≥25 38.36 40.18 44.75 中国银行 ≥25 43.2 47.0 49．8 招商银行 ≥25 37.04 44．28 52.29 建设银行 ≥25 51.96 5