Quasi Likelihood statistical inference for two item AR (1) models二项AR1模型的拟似然统计推断.pdfVIP

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2017-10-11 发布于山东
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Quasi Likelihood statistical inference for two item AR (1) models二项AR1模型的拟似然统计推断.pdf

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中文摘要二项模型的拟似然统计推断摘要在本文中我们主要研究了二项模型的拟似然统计推断令δ ∈ , , ρ ∈ { − , −1− }, 定义β δ − ρ 及α β ρ 对于n ∈ 称X 为 1− − 二项过程，若它满足如下的方程 X α ◦ X−1 β ◦ n − X−1, t ≥ , X0 ∼ B n, δ 其中所有的计数序列相互独立令θ η, ϑ 其中η ρ−ρ−δ, ϑ nβ −β 则可以得知ϑ X |X −1 ∆ V arX |X ηX ϑ 另外若进行重新定义参数nβ λ 则E X |X −1 −1 −1 ′ ρX−1 λ 此时我们只需要对τ ρ, λ 进行估计即可根据拟似然方法可得标准的估计方程组如下 ∑ ϑ X |X X X − ρX − λ −1 −1 −1 =1 ∑ ϑ −1 X |X X − ρX − λ −1 −1 =1 首先假设θ是已知的记τ 为上面方程组的解若θ未知则可以先通过其它的手法求得θ 的相合估计然后求解响应修改的估计方程组易于得知 τ Q−1q , 其中   ∑ ϑ−1 X |X−1 X 2 ∑ ϑ−1 X |X−1 X−1   =1 Q =1 ,   ∑ ϑ−1 X |X−1 X−1 ∑ ϑ−1 X |X−1 =1 =1  ∑ ϑ−1 X |X−1 X−1 X  =1 q  ∑ ϑ−1 X |X−1 X  .