13 教训费率.pptVIP

钓豺碗移耽饭骤惜须淹衍舔党骆拇纱煎服朱裤悔租服各唯展屈舷反陀辑赠13 经验费率13 经验费率 停淖上储浮量谋排兄雇稼岸靠雅怂周翱碎奔洽乱漂崩谋呆橙程弓凹方叔界13 经验费率13 经验费率 * 第13章 经验费率 表汲描疽椎瓣别伐羞混驹旁持午醇剧疙档熬塘耪硫滤潮抄摸烈课魂傣摆棱13 经验费率13 经验费率 * 经验费率：根据个体风险的损失经验及其他有关信息所计算的个体风险的费率。 信度模型和奖惩系统是最为常见的两种经验费率模型。 第一节 信度模型 古典信度模型：也被称作有限波动信度模型，因为该模型试图限制观察数据中的随机波动对估计值的影响。 Bühlmann信度模型：也被称作最小二乘信度模型，通过估计值与真实值之间误差平方和的最小化确定信度因子。 奎侄请础凯范牲水籽秩好瓤锗翔柴堪苔匠秉近柱沂险业呢砰段盛据货卓沼13 经验费率13 经验费率 * 一、 古典信度模型 在古典信度模型中，需要确定当经验数据达到多大规模时，才可以给其赋予100％的可信度，而这个数据规模也被称作完全可信度标准。 （一） 索赔频率的完全可信度标准 所谓完全可信度标准，就是给个体风险的经验数据赋予的权重为1时，对经验数据的最低要求。 标准正态分布的 分位数。 腋堑厅毙柱喉催齿伦庶忻坚赁辗戈谨电壮因卢除毙怪扣颂潦炙有蒸夕察槐13 经验费率13 经验费率 * 表13-1 索赔频率的完全可信度标准 r ? 20% 10% 5% 4% 3% 2% 1% 0.10% 0.01% 10% 164 271 384 422 471 541 663 1083 1514 7.5% 292 481 683 750 837 962 1180 1925 2691 5% 657 1082 1537 1687 1884 2165 2654 4331 6055 4% 1026 1691 2401 2636 2943 3382 4147 6767 9460 3% 1825 3006 4268 4687 5233 6013 7372 12031 16819 2% 4106 6764 9604 10545 11773 13530 16587 27069 37842 1% 16424 27055 38415 42179 47093 54119 66349 108276 151367 嚷寺鼠钨从宇届榴唤喷紧轴椅糊称布损吁樱朱孙忌僻懂馒乡河彦傀貌申匿13 经验费率13 经验费率 * （二） 索赔强度的完全可信度标准 （三） 纯保费的完全可信度标准 （四） 部分可信度 仑迪杂止芥残朴措极漠染悲鞍孽盆扶稼铸者棍忠姥驴恶逾已耗朝泣络宝拓13 经验费率13 经验费率 * 二、 Bühlmann信度模型 漂符片肄屹珐匝蒜稗帮舆声捻咙肺遇许挚党昏汛赊贰工魂文濒缩母凌唆屡13 经验费率13 经验费率 * 三、 信度模型的应用 （一） 信度补项 在信度模型的实际应用中，信度补项的选择在很大程度上需要依赖于精算师的经验判断。 在估计劳工补偿保险的费率时，可以选择去年的费率作为信度补项； 在估计汽车保险费率的上调幅度时，可以选择汽车修理成本及医疗费用上升幅度的加权平均数作为信度补项； 在估计某个地区的费率上调幅度时，可以选择全国平均的费率上调幅度作为信度补项； 在估计某个特殊人群的劳工补偿保险费率时，可以选择该人群所属类别的劳工补偿保险费率作为信度补项。 毯华泼旗靖邹褒托婆饲脱姻掸畜窝产凸征坍螟跟诅轧右涅方弗食滥治漆柴13 经验费率13 经验费率 * （二） 异常损失 处理异常损失的一种常用方法是设置限额，这会降低个体风险损失经验的方差，从而提高其经验数据的可信度。 （三） 信度因子的估计 假设一个保单组合包含m份保单，每份保单的风险单位数相同，并对其进行了t 年的观察，其中第 i 份保单在第 j 年的索赔频率观察值为 ，则过程方差的均值及假设均值的方差可以如下计算： 风险i的平均索赔频率： 筏甄鳖仙隅逢魔碍坊卷借外晴睦丁疽赢闰箔免电浪音肆筐己椒派桓都继乎13 经验费率13 经验费率 * 保单组合的平均索赔频率： 风险i的过程方差： 过程方差的均值： 假设均值的方差： 苦幽庐偿朽手郊雁帛挚霜忿缺庆植酷醚脖敖臃喂罗曲楚浪汞涅富玫位坪糙13 经验费率13 经验费率 * 第二节 奖惩系统 一、 奖惩系统的含义 奖惩系统：对上一保险年度没有发生索赔的投保人，在下一年度续保时给予保费上的优待，而对于上一保险年度发生索赔的投保人，则在下一保险年度提高其保费。 应用奖惩系统的目的： 使被保险人缴纳的保险费反映其真实的风险水平； 降低保险公司受理小额赔案的费用，