计量经济学Eviews软件应用6---【【计量经济学检验之综合实验】】--1次课.pptVIP

计量经济学软件应用 ——Eviews软件计量经济学检验之综合实验 实验目的： 运用Eviews软件对实际经济问题进行计量 经济学综合检验（包括异方差检验和序列相 关检验），并能对软件运行结果进行解释。 Eviews软件操作实例 例1：已知 2001 年中国各地区农村居民家庭人均农业 经营收入 (X1) 和其他收入 (X2) 及消费支出 (Y) 的统计 数据如表6-1所示 (单位:元)。 (横截面数据) 试考虑下面问题： (1) 为了考察农业经营收入X1和其他收入X2对消费支出 Y 的影响，用OLS法估计双对数模型： Eviews软件操作实例 (2) 检验模型是否存在自相关； 根据DW统计量的值对该模型进行序列相关检验，由 于 ，可以肯定该模型不存在序列相关性。 (3) 检验模型是否存在异方差； 怀特检验：存在异方差 G-Q检验：考虑到消费支出Y的差别主要来源于非农经营收 入等其他收入X2的差别，因此如果存在异方差性，则可能是 X2引起的。首先，按照解释变量 (从小到大) 排序；然 后，去掉中间的7个数值，用两个容量为12的子样本分别作 回归，得到如下结果： Eviews软件操作实例 子样本1的回归结果： 子样本2的回归结果： F 统计量值： ，因此不能拒绝 同方差的原假设，即对数模型不存在异方差。 Eviews软件操作实例 (4) WLS法修正异方差； 将样本区间恢复到全部数据，再一次进行全部数据的回归分 析，取权数为 ，然后得到如下WLS估计结果： 比较此WLS估计结果与前面的OLS估计结果：解释变量对应的回归 系数的显著性提高，模型的拟合优度显著改善。所以，尽管在5％ 的显著性水平下，G-Q检验认为模型不存在异方差，但是如果采用 WLS法估计方程，仍可取得更好的回归效果。这反过来说明，原模 型可能还是存在微弱的异方差。 Eviews软件操作实例 (5) 上述用WLS法得到的回归方程是否通过了序列相关 性检验？为什么？ 上述WLS得到的回归方程没有通过序列相关性检验；因为， ，偏小，存在正自相关。这可能是由于对各个样 本点按解释变量 排序而引起的；如果仍按原始样本数据 (即并未排序)，用OLS估计对数模型后，然后用WLS法，权 数为 ，得WLS估计结果为： Eviews软件操作实例 从上表可以看出，未按解释变量排序的原始数据估计模型， 最后得到的WLS估计结果和排序后的WLS估计结果除了DW 统计量值不同以外，其他的都完全一致；未排序的WLS估计 结果中的 ，接近于2，并不存在序列相关，即通 过了序列相关检验；而排序后的WLS估计结果可能存在正自 相关，这正说明了其正自相关是由于按解释变量排序而引起 的，证实了我们上述的分析。由于其他参数估计以及统计量 的结果是完全一致的，所以无需再调整，即该问题的最终理 想估计结果就为上述WLS估计结果： Eviews软件操作实例 例2：考察中国居民收入与消费支出的关系。表6-2给出 了1978~2000年间以1990年不变价测算的中国人均国内生 产总值 (X) 与以居民消费价格指数（以1990年为100）缩 减的人均居民消费支出 (Y) 的数据。 (时间序列数据) 要求： (1) 建立变量Y与 X 二者的线性回归模型； Eviews软件操作实例 (2) 对模型采用 White方法进行异方差检验，若存在请用加权 最小二乘法处理异方差； 结果此一元回归模型不存在异方差。 (3) 对模型运用DW检验法进行序列相关检验，若存在请用广 义差分法处理序列相关，并再次检验是否存在异方差，并写 出最终模型的估计结果。 DW=0.5506，存在一阶正自相关；采用偏相关系数及LM检验 证实该模型仅存在一阶自相关，不存在高阶自相关。 广义差分法处理序列相关：LS Y C X AR(1) Eviews软件操作实例 估计结果： 上表显示DW=1.60，故广义差分后的模型已不存在一阶自相 关。再次检验异方差，采用怀特检验，在广义差分估计结果 的窗口中选择怀特检验，结果为： 广义差分后的模型也不存在异方差。 Eviews软件操作实例 最终模型的估计结果： Eviews软件操作实例 例3：表6-3 给出了某一国家1952年~2006年货币需求量 M，人均可支配收入 Y 以及利率 i 三个变量的年度时间