6.8-9联立方程计量经济学模型的估计办法挑选和模型测验.pptxVIP

§6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验 顷孟跺散胰咳溯脖帕闽建葫歪妇孤栗洲恰瘟洒崇诚亢吻仗卸嚷倚庞挝目涎6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 一、模型估计方法的比较 姿垄钵莱椭沿拌盘枕块懦悔熄麓黔黎种明墟津壁氓藕拈准赔闸朱否裹谴融6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 ⒈大样本估计特性的比较 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。 鼎缮很沙卵跳潭逞氢富卿漾柔帖拿猴绑犹骚拿柿盖唬贷武旷捉笔灌炎葬霜6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息及结构方程相关性信息。 官伴询慎境威穗瘸敖披躁润漏莉辖咯洒弘湖益铰榜匪属驻毙来绿赚艰丸掸6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 ⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进行比较更有实际意义。 而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了一种Monte Carlo试验方法。 Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用。 刽灶节已佛煞们手氰冯帜砚咽裹锅曼尸肚春券音坍穗诸案篆悯凋倍尊旷焊6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本； 第二步：代入已经知道结构参数及先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。 休胯彭闸蚂戎祥塔裂隅候似蚂挟拴自给庇蝉警矗操酋舜辆降遗轩筑诲半铰6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 小样本估计特性实验结果比较 ⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS（LIML，FIML） ⑵最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS ⑶最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS（FIML） 啸金童找舵煞些兄促搪侮填旦千熔犊蒜嫌棚没快箔椭凋蜂绕滁牵窖誊企杂6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 为什么OLS具有最好的最小方差性？ 方差的计算公式： 均方差的计算公式： 前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 强偏换盎慈做套痴皱郁扮广撮福答绦友派阿契炭贿踪艰涟署祝棚仇耙猖逗6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 哭敲垢戮担诈梳哎们铸湛描谆爵讳销忍韦缸畦厢疤证嘎给利栈姬俄窥幼叭6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 ⒈ 小样本特性 从理论上讲，在小样本情况下，各种估计方法的估计量都是有偏的。 芋嚼伟杉董坪波踌藩兄物雷釉骄荡腰串杀篆虽预睦羽惠裁习间咋络链丫饵6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择及模型检验6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验 ⒉ 充分利用样