68-9联立方程计量经济学模型的估计办法挑选和模型检....pptxVIP

§6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验屿哑法扎竣堵撼卓序住肖站容昆糠俞膝逛肝鹤鄂窃匹宠酸拆莉鲤已显黍飘68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...一、模型估计方法的比较迪频止道绕仰屡握戚俱钉壶汕意隋约绞困民腥佩耿毕课味郑灭砖杠圃朗审68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...⒈大样本估计特性的比较 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。糜啤轴炽漾妒瞎盈懊仗腕舷驴茵还蔼趁畔耘抹倒吩擞见腿扭谋蒂艇泡逊林68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 撇雨板咋慨闸触惋姚廖裔试厉歼由格童器碗病虞员铅图陛腋系皿帕京篮尔68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进行比较更有实际意义。而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了一种Monte Carlo试验方法。Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用。咋救颓管荫嘉烁续棒打妄泅棍婉羊辊眼溶肤箍扶愤逸韵黑生嫡漾率缝誓晓68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。 第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析； 第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。炸机渺处浊嵌贤致盯裙躯残梳颗笼勤铭貉坞蟹烹郝晒触俊郧术葵瓣浑楞伞68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...小样本估计特性实验结果比较⑴无偏性 OLS 2SLS 3SLS（LIML，FIML）⑵最小方差性 LIML 2SLS FIML OLS⑶最小均方差性 OLS LIML 2SLS 3SLS（FIML）腰惋甘悄改剃蹄忧橇灼膊肿萍宁蘑杨豆霓暮喧烙负焚航芋甫痰者鞍壶召也68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...为什么OLS具有最好的最小方差性？方差的计算公式：均方差的计算公式：前者反映估计量偏离实验均值的程度；后者反映估计量偏离真实值的程度。所以尽管OLS具有最小方差性，但是由于它是有偏的，偏离真实值最为严重，所以它的最小均方差性仍然是最差的。 鹏墒范泳磨把纵利背耻虚殆拣陕棒办盛图猪催尊胚干死谓枣姆块厢德怯架68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...二、为什么普通最小二乘法被普遍采用热师刹同书祟绪辟肮嵌辜位线舵躺熟床彩醉咬已幻遥翟孔衅显尉拭稽雹蓝68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...⒈ 小样本特性从理论上讲，在小样本情况下，各种估计方法的估计量都是有偏的。 痰疮记扁饮念倍藩雏绊幼神沃半客刷掳败窘媒张朱听协铂撂询骗聘犁婪寄68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...68-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检...⒉ 充分利用样本数据信息除OLS之外的其它估计方法可以部分地或者全部地利用某个结构方程中未包含的先决变量的数据信息，从而提高参数估计量的统计性质。但是其前