消除自虾袜关的方法.pptVIP

* §6.4 消除自相关影响的方法 一、拟自相关情况 二、真正自相关情况 (一)自相关系数ρ已知的情况 1.广义差分法 设模型 (t =1，2，…，n) (6.4.1) 中的随机项有一阶线性自相关： (6.4.2) vt满足经典回归的全部假定，且ρ的数值已知。 将(6.4.1)滞后一期并乘以ρ： (6.4.3) 用(6.4.1)减(6.4.3)式，得 (6.4.4) 令 令 (6.4.5) 变换(6.4.5)称为广义差分变换。将(6.4.4)改写成： (6.4.6) 变换后的模型(6.4.6)叫做广义差分模型，由于vt满 足全部假定，已没有自相关，因此可用OLS法估计 参数α和β1。 应该注意，变换后的数据( )将损失一个观测值， 这是因为 变换中不存在x0 和y0。为了避免这一损失，K.R.Kadiyala提出对第一 个观测值作如下变换： 对于多元回归模型，广义差分法也同样适用。 设模型 (6.4.11) (6.4.12) 其中ρ已知，vt满足经典回归的基本假定。(6.4.11) 滞后一期并乘以ρ： (6.4.13) 将(6.4.11) - (6.4.13)得： (6.4.14) 令 (6.4.15) 模型(6.4.14)可改写成： (6.