管理随机变量的函数及多维随机变量.pptVIP

* * * * * * * * * 一、随机变量的函数 定义：设有一实函数 以及随机变量 ，定义一个新的随机变量 ，称随机变量 是随机变量 的函数。 问题：已知 的统计特性，求 的统计特性。 若g(x)为单调连续函数： 单调函数示意图 ) ( x g y = y x x y 0 二、一维随机变量函数的分布 雅可比(Jacobi) 例１、设随机变量X与随机变量Y的关系为 a,b is constant，已知X的概率密度为fX(x)，求Y的概率密度。 如果 正态随机变量的线性变换仍为正态随机变量。 若g(x)为非单调函数： ) ( x g dy y + y 2 2 dx x + 2 x 1 1 dx x + 1 x x 0 其中 … 例2、设平方律检波器的输入输出关系为 求Y的概率密度。 只考虑 为单调情形： 雅可比变换为： 三、多维随机变量函数的分布 例3 设X、Y为相互独立的随机变量，有 求Z1和Z2的联合概率密度。 两个独立随机变量之和的概率密度为其各自的概率密度的卷积。 两个独立随机变量之积和商的概率密度？ 均值： 方差： 四、随机变量函数的数字特征 一、特征函数(Characteristic function) 若X为离散型随机变量