有关随机信号分析第三章new.pptVIP

(2)—复随机变量Z的方差： (3)—两个复随机变量Z1=X1+jY1 与 Z2=X2+jY2的协方差： (4)—两个复随机变量Z1=X1+jY1 与 Z2=X2+jY2相互独立的条件 (5)—两个复随机变量Z1,Z2的互不相关 (6)—两个复随机变量Z1,Z2的正交 复随机过程 1、定义复随机过程为： Z(t) = X(t) + jY(t) 式中X(t)和Y(t)都是实随机过程。 2、复随机过程Z(t)统计特性可以由X(t)和Y(t)的2n维联合概率分布 完整的描述，其概率密度为 3、复随机过程Z(t)的数字特征 ⑴—Z(t)的数学期望： ⑵—Z(t)的方差： ⑶—Z(t)的自相关函数： ⑷—Z(t)的自协方差函数： 4、复随机过程Z(t)平稳的条件：(X(t)和Y(t)各自都是平稳过程) 5、两个复随机过程Z1(t)， Z2(t) Z1(t) =X1(t)+jY1(t)， Z2(t)=X2(t)+jY2(t) ⑴—Z1(t)与Z2(t)的互相关函数： (2)—Z1(t)与Z2(t)的互协方差函数： (3)—两个复随机过程Z1(t)， Z2(t)联合平稳的条件： Z1(t)， Z2(t)各自平稳，且： 例:设复随机过程 (4) —两个复随机过程Z1(t)和 Z2(t)互不相关 (5)