《铁机》随机变量到随机过程.pptVIP

例1. 随机过程X(t)的数学期望为 相关函数为 求随机过程 的均值与相关函数 1. 预备知识 对于确定性函数 ， 其中 ， 4.3.3、 随机过程的积分 ?定区间积分： 随机过程 在确定区间 上的积分Y是一个随机变量，即 即 则称 为随机过程 在 上的均方积分。 a t 若 时， 的均方值趋于零， 2. 随机过程的三种积分 ?加权随机过程积分： ?变上限随机过程积分： a t a λ （1）定区间随机过程积分的数学期望等于随机过程数学期望的积分。 证明： 求积分和求期望可以互换顺序。 3.定区间随机过程积分的数字特征 (2) 定区间随机过程积分的均方值等于随机过程自相关函数的二重积分；其方差为随机过程协方差的二重积分。 (1)数学期望 4.加权随机过程积分的数字特征 (2)相关函数 (3)协方差函数 (1) 数学期望 5. 变上限随机过程积分的数字特征 (2) 相关函数：等于对随机过程的相关函数作两次变上限积分（先对t1,后对t2积分） (3) 协方差函数：等于对随机过程的协方差函数作两次变上限积分（先对t1,后对t2积分） 例4. 随机过程X(t)= 的随机变量，求随机过程 的均