第4章时间序列分析和预测.ppt

第四章 时间序列分析和预测 第一节 时间序列及其分解 二、时间数列的种类 时间序列的分类 平稳序列 基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的 非平稳序列 有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列 三、时间序列的构成要素 长期趋势的类型基本有二种： 季节变动（ S ） 由于季节的变化引起的现象发展水平的规则变动。季节变动产生的原因主要有两个： 自然因素； 人为因素： 法律、习俗等 “季节变动”也用来指周期小于一年的规则变动，例如24小时内的交通流量。 循环变动（C） 以若干年为周期、不具严格规则的周期性连续变动。 与长期趋势不同，它不是朝着单一方向的持续运动，而是涨落相间的波浪式起伏变化； 与季节变动也不同，它的波动时间较长，变动的周期长短不一，变动的规则性和稳定性较差。 不规则变动（I） 由于众多偶然因素对时间序列造成的影响。 不规则变动是不可预测的。 四、时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 乘法模型是把时间序列的观测值看作四种因素之乘积,其中，Yi 代表所观测的时间序列，除趋势分量使用与原时间序列观测值