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国际市场预测 中国人民大学经济学院 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 经济与商业时间序列通常具有5个特点 趋势------年度增加值 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 经济与商业时间序列通常具有5个特点 趋势 季节性 服装价格 水果价格 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 经济与商业时间序列通常具有5个特点 趋势 季节性 异常观测值 市场相对价格受竞 争产品促销影响 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 经济与商业时间序列通常具有5个特点 趋势 季节性 异常观测值 条件异方差 集聚性波动 股票价格指数 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 经济与商业时间序列通常具有5个特点 趋势 季节性 异常观测值 条件异方差 非线性 失业率 需求曲线 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 共同特征 时间序列通常具有上述五个特点之一 失业率体现出非线性、趋势性和季节性 股指呈现出异常值和异方差性 时间序列的特征具有的重要的经济意义 异常值和异方差性在金融领域代表着风险 第五章 时间序列市场预测法 时间序列的特点 共同特征 多个时间序列可能存在共同特征 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 模型的价值 抽象掉偶然因素，显现规律性 认识事物本质，推断未来变化方向 提供了解数据分布特征的工具 对多个序列比较 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 模型的构建 以历史数据为基础，过去现在决定将来 体现多个分布特征 发现异常值，不被异常值干扰 刻画异方差的影响 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 时间序列变动受多种因素影响 长期的、决定性影响—产生趋势性、规律性 短期的、非决定性影响—不规则变动、多样性 观察值是上述各种因素共同作用的结果 自变量确定和不确定应以不同的方法预测 时间序列模型法 回归分析等方法 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 古典时间序列模型 四类影响因素 长期趋势—Secular Trend 季节变动—Seasonal fluctuation 循环波动—Cyclical Movement 不规则变动—Irregular Variations 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 古典时间序列模型 模型基本假定 四因素有不同的原因引起 因素之间相互独立 因素之间相互交织、共同作用 加法模型、混和模型、乘法模型 最常用的是乘法模型 Yi = Ti× Si × Ci × Ii 第五章 时间序列市场预测法 时间序列模型 古典时间序列分析步骤 根据历史数据绘制散点图 数据变换—标准变换、自然对数变换 时间序列构成分析 选择预测方法、建立预测模型 测算预测误差、确定预测值 第五章 时间序列市场预测法 简易平均数法预测 序时平均数—时间序列集中趋势 异常值少，不规则影响小时适用 Y =∑ Yt /n Yt为观察值 n为观察期数 Yt+1 = Y 预测误差 RMSE = √∑(Yt -Y)2/n 预测区间应为（ Yt+1 – RMSE, Yt+1 + RMSE ） 第五章 时间序列市场预测法 例题 以企业经营状况历史数据为依据，进行简 易平均数法预测2002年的主要经营指标变化。 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 第五章 时间序列市场预测法 * ？ 两种同类产品国际市场价格 过程---偏差表 过程---偏差平方表 预测结果 * * *