[]_多元线性回归模型_.ppt

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的统计检验 多元线性回归模型的预测 回归模型的其他形式 回归模型的参数约束 §3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 一、多元线性回归模型 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式： 个解释变量的多元线性回归模型的 个观测 样本，可表示为 二、多元线性回归模型的基本假定 假设1：解释变量是非随机的或固定的，且各Xi之间互不 相关（无多重共线性）。 假设2：随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性 §3.2 多元线性回归模型的估计 估计方法：OLS、ML或者MM 一、普通最小二乘估计 对于随机抽取的n组观测值 利用微积分知识，只要求Q关于待估参数的偏导数，并令其值为零，即 在(*)式中，移项得： 对于(*)式，注意到 对于多元回归模型 二、最大或然估计*(ML) 对于多元线性回归模型 三、参数估计量的性质 在满足基本假设的情况下，其结构参数? 的普通最小二乘估计、最大或然估计及矩估计仍具有： 线性性、无偏性、有效性。 四、样本容量问题 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 五、多元线性回归模型的参数估计实例 例3.2.2 在例2.5.1中，已建立了中国居民人均消费 一元线性模型。这里我们再考虑建立多元 线性模型。 【练习】我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生 产函数理论，生产函数的基本形式为： Y=f(t,L,L,μ)，其中L、K分别为生产过程中投 入的劳动与资本，时间变量t反映技术进步的影 响，下表列出了我国1978－1994年期间国有独 立核算工业企业的有关统计资料，其中产出Y 为工业总产值（可比价），L、K分别为年末职 工人数和固定资产净值（可比价）。试使用 Eviews软件建立线性生产函数： 其相关数据资料见下表。 建立工作文件：cheate A 78－94 输入统计资料：DATA Y L K 生成时间变量t：GENR T=@TREND（77） 建立回归模型：LS Y C T L K 可得到 因此，我国国有独立工业企业的生产函数为： §3.3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验 二、方程的显著性检验(F检验) 三、变量的显著性检验（t检验） 四、参数的置信区间 一、拟合优度检验 1、可决系数与调整的可决系数 二、方程的显著性检验(F检验) 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系 的讨论 由 三、变量的显著性检验（t检验） 方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的 四、参数的置信区间 参数的置信区间用来考察：在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。 在变量的显著性检验中已经知道： §3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间 如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为： §3.5 回归模型的其他函数形式 一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例 二、非线性回归实例 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 §3.6 受约束回归 在建立回归模型时，有时根据经济理论需对模型中变量的参数施加一定的约束条件。例如上节建立的中国城镇居民对食品的消费需求函数时，根据需求函数的理论，它应满足零阶齐次性条件，即双对数线性模型中各变量前的参数和为零。同样地，在估计以幂函数的形式表示的生产函数模型时，有时也施加产出关于资本与劳动的弹性和为1的约束。 受约束回归 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 一、模型参数的线性约束