概率论-煤炭工业出版.pptVIP

应用 应用1 柯西 第二节 方 差 一、协方差和相关系数的定义 二、协方差的性质 三、相关系数的性质 第四节 矩和协方差矩阵 证明： 1. 设C是常数,则D(C) =0 ; 2. 若C是常数,则 D(CX )=C 2D(X ); 3. 若X与Y 独立，则 二、方差的性质 证 证 若X与Y 独立，且a ,b 是常数，则 推广 若X1,X2,…,Xn 相互独立,则 4. 其中 1．（0-1）分布 参数为p 0 1 三．常见分布的方差 2. 设X ~ b( n , p)，求D(X ). 解一 仿照上例求D (X ). 解二 引入随机变量 相互独立， 故 例2 3．泊松分布 分布律为 参数为 密度函数 4．均匀分布 参数为 密度函数 ⒌ 指数分布 参数为 ⒍正态分布 参数为 密度函数 注：服从正态分布的随机变量完全由它的数学 期望和方差所决定。 特别，当 时 常见随机变量的方差 分布 方差 概率分布 参数为p 的 0-1分布 p(1-p) B(n,p) np(1-p) P(?) ? 方差表 分布 方差 概率密度 区间(a,b)上 的均匀分布 E(?) N(?,? 2) 例1 设 X , Y 是两个相互独立的且服从正态分布的 随机变量 , 且 ，则求随机 变量 服从什么分布？ 解 Z 为正态随机变量的线性组合，所以仍然服从正 态分布