CFETS-NEX 2017.10.27 人民币回购及 NCD.PDFVIP

CFETS-NEX 2017.10.27 人民币回购及NCD 货币市场： 周五，质押式回购市场共成交21665.72 亿元，交易量较上一交易日减少10.24%。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R6M R1Y 加权利率（% ） 2.9014 3.5958 4.329 4.3775 4.3391 4.2785 5.2639 5.55 4.6861 4.87 涨跌幅（BP） 9.34 -14.42 10 1 14.38 15.3 32.59 5 -6.39 / 成交量（亿） 16807.39 3744.49 651.08 326.57 51.86 71.97 10.26 0.48 0.63 0.99 增减量（亿） -2714.52 476.28 -164.48 24.02 -15.57 -77.97 -1.2 -0.01 -0.32 / 中国央行今日历史首次进行了500 亿元63 天期逆回购操作、600 亿元7 天期逆回购操作以及300 亿14 天期逆回购操作，同时有 500 亿逆回购到期，实现净投放900 亿元。今日货币市场延续昨日紧张趋势，市场价格在早盘不断攀升，尤其7 天跨月末的资金，今日 最高成交在6%的位置。今日最长期限成交在9 个月品种，仅成交1 亿不到。3-4 个月价格由于跨年和跨春节的因素，价格企于高位， 可见市场对于未来的流动性依然保持不乐观的态度。(Shuai Zhou) 存单市场： 今日共有121 只同业存单发行，计划发行量为600.5 亿，发行机构涉及股份制、城商行及农商行。 明日一级存单定制方面：今日一级发行价格较昨天整体上浮，但是受到流动性紧张的影响，需求表现一般，今日3m 需求相对较 好。具体来看：股份制存单1个月在4.00%，3 个月上浮至4.55%,6 个月在4.55%,1 年今日股份制最高涨至在4.65%。评级较低的存 单，1个月发行在4.15%-4.20%，3 个月在4.75%-4.81%，6 个月在4.86%-4.90%，9 个月在4.85%-5.01%，1 年最高在4.98%位置上，A+ 发行在5.06%位置上。 二级存单交易方面:今日二级市场交投活跃度大幅度缩减，市场交投热点在3 个月内， 14 天左右成交在4.1%-4.12%，3m 成交在 4.53%-4.54%。二级市场无大波澜。 外币拆借市场 境内市场： 临近月末，短期美金继续宽松，不跨年期限买盘薄弱，供给充裕，跨年期限买盘踊跃，融出有限。隔夜美金成交在1.15-1.26,1.20-1.21 区间内有大量成交。一周美金跨月，双边报1.45/1.55,1.45 位置有成交。两周美金双边报 1.60/1.70，一个月美金双边报1.80/1.90,1.85 位置有成交。两个月双边报2.10/2.20，2.20 位置有成交。三个月美金 跨年，双边报2.40/2.50。六个月买盘报2.50-2.60，一年买盘报 2.80-2.90,2.80 位置有成交。 （Chelsea Fu) 境外市场： 境外市场短期美元资金面宽松。隔夜大量成交于1.21%-1.26%；一周报价在1.25%-1.39%；两周报价在1.40%-1.46%；长期限需求仍然较 多，一个月报价在1.48%-1.64%；两个月报价在1.53%-1.63%；三个月报价在1.65%-2.05%，买盘兴趣主要在2.05%附近，有卖盘报价在 2.00%；六个月报价1.75%-2.08%，买盘兴趣浓厚，主要在2.15%-2.40%附近；一年期报价2.28%-2.35%，买盘兴趣多在2.40%的水平，暂无成 交。(Lily Ye) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 1.15 1.22