计量经济学受约束回归和参数的稳定性检验.pptVIP

武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 （一）Chow稳定性检验 （二）Chow预测检验 在进行Chow检验以前，需要对整个区间（1981~2001）运用OLS进行估计 直接输入命令ls log(q) c log(x) log(p1) log(p0)并回车，Sample Range将被默认为1981 2001。点击name将估计结果保存为eq03 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 在eq03窗口的菜单中依次选择View/Stability Tests/Chow Breakpoint Test…，在对话框中输入分割点1995。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 点击OK以后得到Chow Breakpoint检验的结果，发现F=10.33821 给定?=5%，查表得临界值F0.05(4, 13)=3.18 判断：F值临界值，拒绝参数稳定的原假设，表明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发生了显著变化。 也可根据伴随概率（0.0005）判断出结果。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 在eq03窗口的菜单中依次选择View/Stability Tests/Chow Forecast Test…，在对话框中输入分割点1995。 点击OK以后得到Chow Forecast检验的结果，发现F=4.651280 给定?=5%，查表得临界值F0.05(7, 10)=3.18 判断： F值临界值，拒绝参数稳定的原假设。 也可根据伴随概率（0.0147）判断出结果。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 1981-1994年，人均名义消费（X）每增加1%，人均食品名义消费（Q）则增加1.06%；居民食品消费价格缩减指数（P1）每上升1%，人均食品名义消费（Q）则减少0.08%；居民消费价格缩减指数（P0）每上升1%，人均食品名义消费（Q）则减少0.92%。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 1981-1994年，人均实际消费（X/P0）每增加1%，人均食品名义消费（Q）则增加1.07%；居民食品消费价格缩减指数相对居民消费价格指数（P1/P0）每上升1%，人均食品名义消费（Q）则减少0.09% 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为 Q:居民对食品的需求量，X：消费者的消费支出总额 P1：食品价格指数，P0：居民消费价格总指数。 零阶齐次性:当所有商品和消费者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变 (1) (2) 为了进行比较，将同时估计（1）式与（2）式。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: 对数变换: 考虑到零阶齐次性时 (3) (4) (4)式也可看成是对（3）式施加如下约束而得 因此，对（4）式进行回归，就意味着原需求函数满足零阶齐次性条件。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 X：人均消费 X1：人均食品消费 GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 XC：人均消费（90年价） Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格缩减指数（1990=100） P1：居民食品消费价格缩减指数（1990=100） 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 一、建立工作文件并输入数据 二、人均食品消费的时间趋势图 三、模型的估计（1981~1994） （一）不对参数施加零次齐次的约束 （二）参数施加零次齐次的约束 （三）检验约束条件的真实性（F检验和Wald检验） 四、参数的稳定性检验 （一）Chow稳定性检验 （二）Chow预测检验 五、经济意义解释 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 数据文件为3.xls，本章工作文件保存为3.wk1。 打开EViews程序，在主菜单中依次选择File/New/Workfile或者输入命令new ，得到左图所示窗口。输入起止年份1981 2001，点击OK。 按照第一章的方法输入数据或者导入数据。 武汉大学经济学系数量经济学教研室《2010实验教改项目组》编制 在主菜单中依次选择Quick/Graph…，得到右图所示窗口，在空白框中输入变量的名称q。 或者打开q的series窗口，在菜单中依次