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产权异质性和商业银行效率差异分位数估计 　　摘要：本文将适于定量处理分布不对称问题的固定效应面板分位数方法引入到我国不同产权商业银行效率差异的影响因素研究中，研究表明：效率值分布的分位数特征表现，在低效率的银行中，股份制与国有商业银行的差距在减少；在高效率的银行中，股份制与国有商业银行的差距在逐渐拉大；不同产权下的商业银行效率的影响效应及其变化规律在025，05和075分位点上有所不同，分位数方法能够定量对条件分布不同位置的效应进行刻画；根据分位数估计和PLS估计的结果比较，发现PLS估计的系数走势比分位数估计的系数走势更平滑。 关键词：商业银行效率；产权 ；效率差异；固定效应面板分位数回归 中图分类号：F222 文献标识码：B 目前，商业银行效率的影响因素分析已成为商业银行效率研究的重要方向之一。国内学者在考察银行业效率的影响因素时，较多采用普通最小二乘参数估计法、面板数据的固定效应模型和Tobit模型回归方法，主要关注银行业的条件均值差异，对于整个分布上的效率差异却尚未述及，也缺乏相应的研究方法。郑录军等（2005）采用25家商业银行的横截面数据使用最小二乘法对我国商业银行效率的影响因素进行了分析。刑芙伟（2009）利用商业银行效率值具有截断性，使用14家商业银行2001-2007的面板数据，选择采用Tobit模型进行回归。胡东（2010）利用Powell提出