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中国工商银行股份有限公司 2016 年资本充足率报告 目录 1. 引言2 2. 资本充足率计算范围3 3. 资本及资本充足率5 3.1 资本管理高级方法实施5 3.2 资本充足率5 3.3 资本构成5 3.4 风险加权资产8 3.5 内部资本充足评估8 3.6 资本规划和资本充足率管理计划8 4. 全面风险管理10 5. 信用风险 11 5.1 信用风险管理 11 5.2 信用风险暴露13 5.3 内部评级法14 5.4 权重法17 5.5 信用风险缓释18 5.6 贷款质量及贷款减值准备19 5.7 交易对手信用风险20 5.8 资产证券化21 6. 市场风险25 6.1 市场风险管理25 6.2 市场风险计量26 7. 操作风险28 7.1 操作风险管理28 7.2 法律风险30 7.3 反洗钱31 7.4 操作风险计量31 8. 流动性风险32 8.1 流动性风险管理32 8.2 流动性风险分析33 9. 其他风险相关信息35 9.1 银行账户利率风险35 9.2 银行账户股权风险36 9.3 声誉风险36 9.4 国别风险37 10. 薪酬38 11. 附件41 12. 释义57 中国工商银行股份有限公司2016 年资本充足率报告 1 1. 引言 1.1 公司简介 中国工商银行成立于1984 年1 月1 日。2005 年10 月28 日，本行整体改制 为股份有限公司。2006 年 10 月27 日，本行成功在上交所和香港联交所同日挂 牌上市。经过持续努力和稳健发展，本行已经迈入世界领先大银行行列，拥有优 质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行将服务作 为立行之本，积极建设“客户满意银行”，向全球578.4 万公司客户和5.30 亿个 人客户提供广泛的金融产品和服务。本行将服务实体经济作为经营管理的出发点 和落脚点，坚持以新理念、新金融、新服务，支持供给侧结构性改革和经济转型 升级，实现自身健康可持续发展。本行深入推动改革创新和经营转型，零售金融、 资产管理和金融市场等业务成为盈利增长的重要引擎。国际化、综合化经营格局 不断完善，境外网络扩展至42 个国家和地区，盈利贡献进一步提升。 1.2 披露依据 本报告根据中国银监会2012 年6 月发布的《资本办法》及相关规定编制并 披露。 1.3 披露声明 本报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些 陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，与日后外部事件或本集团日后财务、 业务或其他表现有关，可能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺， 故投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 中国工商银行股份有限公司2016 年资本充足率报告