13.多步最小二乘法程序MSLSⅢ.docVIP

13．多步最小二乘法程序MSLS Ⅲ 用多步最小二乘法递推算法估计如下模型的参数： 式中 为高斯白噪声，均值为0，方差为 0.1，输入为M序列信号，，。 本题采用MSLS方法III 估计，用一个扩大的差分方程作辅助模型。在这个差分方程中，当拟合系统的输入输出数据时，残差是不相关的，然后用最小二乘来辨识这个增广系统，接着在第二级、第三级再估计原始系统和噪声系统参数。定义两个新的多项式和， 则有： 易知这个增广系统（辅助模型）是5阶的。 第一级 先估计上面的辅助模型式，令 定义参数向量为 代入A、B、C计算可得 e1=1.9，e2=1.46，e3=0.539，e4=0.0815，e5=0.0082； f0=0，f1=0.7，f2= – 0.8，f3= – 1.213，f4= – 0.615。 因f0=0，可以去掉参数向量中的该项，并相应减少数据矩阵中对应的一列。 由辅助模型式可得该参数向量的LS估计为 式中 第二级 由多项式的定义式可得 其中已由第一级LS估计出来，通过上式又可估计出。 将上式展开，然后令两边相同z幂次的系数相等，这样就可得到７个关于a和b的线性方程组。用所有的e和f的估计来代替e和f项，这些方程可写成如下向量形式： 其中，?为方程中的随机误差向量。 即 于是系统参数向量