信用风险与授信管理-高雄应用科技大学金融系.PPT

陶德-富蘭克法案（Dodd-Frank Act) 成立「金融穩定監督委員會」 限制銀行等相關金融機構自營交易及高風險衍生性交易 新設「消費者金融保護局? 針對系統性重要金融機構的退場措施 防止金融機構高層之過份薪酬 提高國際監管標準及加強國際合作 Basel III 資本要求時程 2010/9/13“巴塞爾銀行監理委員會”（BCBS）公布。 自2013起，逐年調整自有資本對風險性資產之比例。 緩衝期9年，2019年須完成全部調整。 至2015年，最低資本適足率、第一類資本比重、普通股比重調整至最低下限。 2016年起，開始逐年提列資本保存緩衝，不足者發放獎金及股利將受到限制。 項目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 最低資本適足率 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 第一類資本比率 4% 4.50% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 普通股比率 2% 3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 資本保存緩衝 - - - - 0.625% 1.25% 1.88% 2.50% 反景氣循環資本緩衝 0-2.5% 交由各國自行裁量 * 依據郵政儲金匯兌法之規定，除了郵政壽險資金尚能辦理房貸業務外，郵政儲金不得辦理放款業務，其資金運用上，僅得購買股票、政府債券、公司債、或金融機構拆借、轉存央行等。 2009年3月郵匯局爭取辦理放款業務，金管會提出須適用銀行法規範的內容，主要包括必須適用銀行法第44條資本適足率規範、第48條有關客戶資料保密、第45條內控內稽制度，及第64條及66條等退場機制。 過去六年來的貨幣政策愈來愈不「常規」，央行紛紛實施零利率政策、量化寬鬆、信用寬鬆、前瞻指引和無限制匯率干預。目前(2015)，歐元區、瑞士、丹麥和瑞典都實施負名目利率，並且不只短期名目政策利率為負，歐洲和日本大約有3兆美元期限長達十年的資產（如瑞士公債）利率為負？ 1. 安全. 2. 支付系統服務. 3.貨幣升值 * * 迷失的一代，高失業率、不合時宜且昂貴的教育(先進國家)、差不多3分之2的年輕人的經濟潛能沒有被發揮(發展中國家)、數位時代的年輕人充滿野心正待系統風險點燃造反火炬。--全球風險論壇 * 李祥林目前任職於?中國國際金融股份有限公司?風險管理部。 * 美聯儲(Fed)將獲得更大權力。 美證券交易委員會（SEC）將獲得更大權力。 “大到不能倒”的金融機構制定的條款將有可能對投資基金以及這些基金的部分投資顧問造成影響。 沃克爾規則可能會導致私募基金的潛在投資人群規模縮減。 有關激勵性薪酬的限制和可能的禁令將會使基金管理人習以為常的豐厚收入大打折扣。 如果委員會認為某些投資顧問對美國的經濟體系構成特殊的風險，則這些投資顧問可能會成為受監管的非銀行金融機構並在業務經營方面受到更為嚴格的限制。最後，對沖基金或私募股權基金的投資顧問還可能被FDIC執行清算。 金改法案主要尋求在以下四個領域達成國際共識 監管資本標準； 國際金融市場監管； 對跨國經營金融機構的監管； 危機防範和管理 G20於其2009年4月會中即通過： 金融監理改革及加強國際金融組織治理聯手打擊逃稅天堂 加強對沖基金管理，要求對沖基金或其管理人註冊，並披露足以評估這些基金單獨或整體構成的系統性風險的適當信息。 * 註一：在國際上只有 Tier I與Tier II，不像國內還有Tier III。 註二：在國際上有第一類資本比重須大於4%要求，核心第一類資本(普通股)比率須大於2%，但國內目前只有最低資本(包括三類資本)適足率須大於8%的要求。 * 洽 談 受理申請 徵信調查 擔保物鑑估 分析審核 簽約與對保質權設定 撥 款 事後管理 到期收回 法律程序 續貸展延 通過 拒貸通知 拒貸 逾期放款 不續貸 續貸 銀行授信作業流程 信用分析 (徵信調查) 五C 品德（Character）， 資本（Capital）、 能力（Capacity）、 擔保品（Collateral） 狀況（Conditions） 五P 借款戶（People） 資金用途（Purpose） 還款來源（Payment） 債權保障（Protection） 授信展望（Perspective） 五P---借款戶（People） 指對借款戶的責任感與經營能力進行評估。 負責人的徵信、公司組織結構是否有重大變化、經營事業成效。 五P---資金用途（Purpose） 資金運用計畫是否合法、可行以及是否與銀行放款政策一致。 資金用途可分為週轉性及資本性兩種 資金用途亦可決定貸款期限、還款方式、抵押品。 貸款金額之多寡通常決定於資金用途與內部資金來源。例如： 貸款金額應為新設備的價格與未