部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题-数学论文.pdfVIP

r87‘339 !丐 密 级 C 单位代码10094 诃4￡i；予茴尤霉 硕士学位论文 部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题 李志强 指导教师姓名： 熊捷教授 专业名’称： 基础数学 研究方向： 概率论 申请学位级别： 硕 士 二oo六年五月十’日 本文班究在郝努售息胃获褥的环境孛，姿效曩遁数蠹xnfoa1)时，效矧疆 数的终值激大问题。首先，文章证嘲了一个关于一类反向随机微分方程解法的定理。 然后通过这个定理，文章获得了上蕊优化阐魈的一缎解，但是它不是摄式解。为了 获得数德解，在下溢的一节燕，乖j蘑数值计算中的欧拉方法，对上面所褥翻的耨送行 估计．在最后，利用计算机，得到在某种较简单情况下的精确解和对应的数值解。 关镳调：反向随机微分方程，效甩函数*e，最忧解，数德解 the wi七hPower Ma)(imi茹ing Funct沁n ExpectedUtiHty Utility from TerminalWbalthwith Parti啦lnformation Z毯qi珏珏g Li(AppⅡ醯M或he糯赫ics) Directed byPro￡JieXbng 1mis p8per矗ttBeks f。r termhdw酬th the靴洫iza恚{能problemt蜘expeetedutmty硝谲o with information p驸tiaI whenthe utiu姐mnnion i8并。(0n1)，Firstly，thepaperprove atheorem8bout acl聃sof tk solving BSD挑．Bytheor斟n，咖isobt8insolutiont0椭e p印er ls鞋ot8B snl斡t量。n。篁bobta瓤t轴BHBle彝翻矗sokt．。珏。至ntb 罐}lm畦8耄r＆酶基y玟建it o警lic{t l城睹 i8嘶hn啦ed Eujer p8rt，the№xpl耙托s瞳u畦onby硝ing m删10d．Fjnal‰w赫thecomputer，We obtajn theexact80lutionandnumeric“80lutionin oertajne删秤cond址把In． BsDE，the 80h玉tion KeyⅥ，0rd8： utn埘矗mctionx“，optim