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农户小额信贷风险评价体系探究 　　基金项目：辽宁省社会科学基金项目 “辽宁省农村金融产品与服务创新研究”（40DJY030）；辽宁省财政厅科研基金项目“辽宁省财政三农绩效研究”（10D016） 作者简介：魏岚（1979-），女，辽宁鞍山人，博士研究生，讲师，主要从事金融制度比较和农村金融研究。Email：weilan9753@163com 摘要：农村和农民缺少资金已成为农业发展的一大障碍。而小额信贷作为一种创新的支持农村经济发展方式，为广大农户提供了一种无需担保和抵押即能获得贷款的信贷服务模式，改变了传统意义上单纯依靠国家财政的局面。社会主义新农村的建设需要大量的资金支持，而农户小额信贷是推动农业发展、维护农村稳定和促进农民增收的重要资金来源。本文先从我国农村地区小额信贷的实施主体出发，得出我国小额农贷的主要力量来自于农村信用社为主的商业金融形式，以辽宁省农村信用社为样本数据，基于Logit建立的小额信贷风险评价模型并对模型的拟合结果进行了检验，得出金融机构在发放小额信贷时可借助 Logit 模型来识别违约农户、选择非违约农户的结论。然后提出了建立农户小额信贷信用风险评价体系的几点建议，对防范农户小额信贷的信用风险具有较大现实意义。 关键词：小额信贷；金融创新；信用风险评价 中图分类号：F83235 文献标识码：A 文章编号：1000176X（2013 一、引言 小额信贷，在韦斯尼夫斯基的研究中定义为金融行业的一部分，是满足那些从未或很少得到正规金融服务的家庭和企业的金融需求。因此，我国小额信贷机构的主要目标客户是以农户为主的低收入家庭。包括存款服务、信贷服务、支付服务和保险。国际上公认的小额信贷溯源到四十多年前，但其真正蓬勃开展是在20世纪80年代。尤努斯教授于1974年创办了孟加拉乡村银行 （也称格莱珉银行），专门向社区贫困人员发放小额、 无抵押、 短期贷款， 以帮助当地人们脱贫、发展经济。尤努斯成功地将小额信贷理论运用到了扶贫领域，解决了大量贫困人口的借贷困难问题，从而开始了农村小额信贷的发展历程。近几年关注“三农”发展的政策连续出台，农村建设，农业发展，农民增收问题关乎民生，是中国的社会主义现代化时期最重要的问题。农业是国民经济的基础，人类生存的衣食来源，更是社会各部门存在与发展的必要条件。因而要实现经济的平稳快速发展，农业是根本。杜晓山和孙若梅[1]对小额农贷资金来源、市场准入和操作模式进行了理论探讨。陈浪山和谢清河[2]分析了我国小额信贷的内部、外部环境。梁山[3]研究了小额农贷对农村信用社资产结构和农村产业结构调整的作用。这些研究为我国开发具有自身特色的小额贷款之路提供了理论借鉴。本文把农户小额信贷风险作为研究对象，就是想结合现有的国内外的研究方法，构建一套符合“三农”金融发展实际的较准确的用于评价农户信用风险的指标体系，进而建立农户小额贷款信用风险评价模型，为服务“三农”的商业银行、小额贷款公司和担保公司等金融机构的经济决策提供依据。 二、相关研究 信用风险是银行贷款或投资债券中发生的一种风险，也即为借款者违约的风险。本文研究的小额信贷市场上的信用风险是指受借款人的基本状况、道德风险以及客观上的还款能力的影响产生农村逾期还款甚至不还款的违约风险。农村小额贷款信用等级评价是指通过考察农村小额贷款客户的基本情况、还款能力、还款意愿、保证联保和宏观环境等因素，判别不同农村小额贷款客户的信用等级。农户小额贷款信用等级评价主要包括农户小额贷款信用等级评价指标体系的建立、农户小额贷款信用等级评价方法体系的建立两部分。在目前国内相关行业对农户小额贷款的评级方法大多是仿照商业银行对大中型企业的评级指标和方法。主要包括定性分析和定量分析（如表1所示）。 国内学者谭民俊等[4]和戴立新等[5]将层次分析法和模糊模式相结合，对小额贷款的信用风险进行评价。他们首先使用层次分析法确定了各个指标的权重，然后通过模糊评价模型确定贷款者的信用等级。徐娟[6]曾采用信用评分法与专家法相结合的方法，对贷款的申请者进行预先判断。已有研究表明，适当的信用评价模型可以提高金融从业人员对客户信用判断的准确性。虽然目前信用风险评价的方法有很多，但针对农户小额信贷方面的定量分析还不是很多，结合我国农村小额信贷市场的风险因素，选取适当的指标，通过模型进行定量分析仍是现阶段研究的一个难点。 三、农户小额信贷信用风险评价模型建立 本文通过建立Logistic回归模型为商业银行对农户小额贷款进行决策提供依据。与其他的统计方法相比，Logistic回归具有许多的特点和优势。它通过拟合解释变量和概率之间的非线性关系，克服了多元线性模型的缺点。 模型（Logit Model，也