北邮考研概率论与数理统计7.3估计量的评选标准.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * 若把依赖于样本量n的估计量 看作一个随机变量序列,相合性就是 依概率收敛于?,所以证明估计的相合性可应用依概率收敛的性质及各种大数定律。 相合性被认为是对估计的一个最基本要求, 如果一个估计量, 在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度, 那么这个估计是很值得怀疑的。 通常, 不满足相合性要求的估计一般不予考虑。证明估计的相合性一般可应用大数定律或直接由定义来证. 在判断估计的相合性时下述两个定理是很有用的。 定理1 设 是? 的一个估计量，若 则 是? 的相合估计， 定理2 若 分别是?1, …, ?k 的相合估 计，? =g(?1 , …, ?k) 是?1, …, ?k 的连续函数，则 是? 的相合估计。 例1 为常数 则 是? 的相合估计。 证明： 经过简单计算可得 于是 所以 是 ? 的相合估计量，证毕。 证明 由大数定律知, 例2 由大数定律知, 例3 设 是来自均匀总体U（0，θ）的样本，证明θ的极大似然估计是相合估计。 证明 在前面我们已经给出θ的极大似然