基于决策树的供应链金融模式信用风险评价.pdfVIP

April2010 总2544 总 ， ．． ，， ， 风 险 管 理 基于决策树的供应链金融模式信用风险评估 ■ 王 琪 内容提要：供应链金融作为一个全新的金融服务模式，在有效解决中小企业融资难和供应链失衡 问题 的同时，促进商业银行核心竞争力的提升，是对传统中小企业信贷模式的重大突破 ，其运行需要 一 套能重新审定中小企业信贷风险的有效方法来与之配套。因此，本文结合供应链金融的特点，建立 基于决策树的供应链金融模式信用风险评估体 系，对商业银行从供应链角度评估小企业信用有所帮助 。 关键词：供应链金融 小企业 决策树 信用评估 中图分类号：F120．4 文献标识码：A 文章编号： 1006—1770 (2010)04—038—04 一 企业，从原材料采购到制成中间产品及最终产品，最后由销售 、 引言 网络把产品送到消费者手中这一供应链链条．将供应商、制造 商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体，全方位地为 作为国际产业组织主流模式的供应链生产模式正在逐渐取 链条上的 N 个企业提供融资服务，通过相关企业的职能分工 代纵向一体化生产模式。但该模式在提升企业效率、节约企业 与合作 实现整个供应链的不断增值。因此，它也被称为 “1+N．， 成本的同时．深受处在供应链上游或下游的中小企业资金瓶颈 模式 。 带来的 “木桶短边 效应的影响。渐次浮出水面的供应链金融 供应链金融作为一个全新的金融服务模式，能够为商业银 能有效缓解中小企业融资压力，降低供应链整体融资成本．成 行的战略结构调整及核心竞争力的提升奠定基础．有助于构筑 为一项令人瞩 目的金融创新。 商业银行、企业和商品供应链互利共存、持续发展的产业生态， 融资难一直是制约中小企业发展的主要瓶颈。我国中小企 具有保证资金运行相对安全、提升资金运行效率、培养优质客 业由于 自身信用基础较差、财务信息的透明度较低、可抵押资 户等强大的经营优势。这种崭新业务模式是对传统中小企业信 产少．法律法规体系不健全、政府扶持体系和社会促进体系还 贷模式的重大突破．需要一套有效的方法来配合重新审定中小 未真正建立等原因，很难得到银行的授信。而供应链金融模式 企业的信贷风险。因此，本文在对现有中小企业评级模型和供 则较好地解决了这一问题。供应链金融最大的特点就是以供应 应链金融模式研究的基础上，结合数据挖掘中的决策树技术． 链中的大核心企业为出发点．为供应链提供金融支持。一方面 建立基于决策树的供应链金融模式信用评估体系，供商业银行 将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业 解决中 对中小企业的信贷决策参考。 小企业融资难和供应链失衡的问题 另一方面，将银行信用融 入上下游企业的购销行为，增强其商业信用 促进中小企业与 二