icbrr冲刺模拟题——第六部分监督与管制.doc

第六部分 监督与管制 第二十五章 1 支柱2规定了 A 监管的25条原则 B 监管的4条原则 C 利率风险管理和监管的原则 D 信用风险管理的原则 2 对信用集中度风险的资本要求 A 由国家监管当局确定 B 由支柱2确定 C 包括在支柱1中 D BASEL II忽略这个风险 3 从BASEL II的3个支柱来看，真正涉及到风险管理领域的是 A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 支柱2和支柱3 4 第二支柱特别适合于处理以下领域 A 贷款集中风险 B 例如银行账户中的利率风险、业务和战略风险 C 银行的外部因素，例如经济周期效应 D 银行信息的对外披露程度 5 银行内部评估程序要评估 A 目前的资本要求 B 将来的资本要求 C 目前和将来的资本要求 D 历史、目前和将来的资本要求 6 银行的风险承担水平有谁来确定？ A 交易员 B 监管当局 C 风险管理人员 D 董事会 7 对于不能被计量的实质风险暴露，应该 A 忽略 B 作为表外处理 C 提高资本比率 D 估计 8 建立有效的内控程序和风险管理程序是谁的责任 A 管理层 B 董事会 C 风险管理部门 D 监管当局 9 负责经批准风险管理政策和程序执行并确保银行足够的人力和物力贯彻执行这些风险管理程序的是 A 管理层 B 董事会 C 风险管理部门 D 监管当局 10 从全面风险评估的角度，信用风险 A 考虑单个资产的信用风险并加总 B 考虑单个资产的信用风险在极端事件的损失分布 C 考虑单个资产的信用风险和组合层面的影响 D 只要考虑单个资产的信用风险暴露、违约损失率和违约概率 11 对于信用风险的评估至少要考虑下面哪些方面？ I 风险评级系统 II 组合分析与汇总 III 证券化和复杂信用衍生品 IV 大额暴露和风险集中 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 12 内部控制检查需要对下了哪些项目进行检查 I 银行资本评估程序相对于银行经营活动的合适性 II 对大额暴露和风险集中度的确认 III 银行评估程序输入数据的精确性和完整性 IV 评估程序所使用的情景合理性和有效性 A I II B I II III C I II IV D I II III IV 13 适用于支柱1设定的最低资本要求的银行应该具备 A 在国际银行间风险实践名列前茅 B 具有稳健的控制环境且有分散的资产组合 C 必须是国际性银行且资本充足率达到10%以上 D 全面实施BASEL II的最佳实践 14 银行账户的利率风险在BASEL II中的那个层面做出了规定 A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有说明 15 若监管当局认为银行所持资本与其利率风险水平不相称，则 A 必须要求银行降低风险或增持一定数量的额外资本，也可同时采用两种方法 B 要求银行停止业务并开始整顿 C 提出即时纠正行动方案并要求银行严格执行 D 召集临时股东大会并提出改善方案 16 信用集中度风险在BASEL II中的那个层面做出了规定 A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有说明 17 对于压力测试， A 由于仅仅是VaR的一个补充，无需进行全面检测 B 银行内部的合理检测就可以保证压力测试的准确 C 监管当局应该对压力测试的全过程进行检查 D 需要中介机构的评估并发表意见 18 通过抵押和担保以及信用衍生工具，银行的信用风险可以 A 抵消 B 转移 C 适当缓释但还是存在剩余风险 D 适当下降且不存在剩余风险 19 某个银行把自己的信贷资产通过证券化进行了包含追索权在内的100%转让，则属于剩余风险的是 A 市场风险 B 信用风险 C 法律风险 D 流动性风险 20 下面哪个选项的信用集中度风险最低 A 60%交易中的交易对手都是某家国际型商业银行。 B 60%的贷款人都是高速公路、钢铁企业和电力公司 C 60%的贷款客户的信用评级都是AA级 D 抵押品60%都是商业物业 21 评估银行信用风险集中度管理水平实在BASEL II中的哪部分涉及？ A 支柱1 B 支柱2 C 支柱3 D 都没有涉及 22 针对操作风险的计算资本计算，BASEL II的支柱II要求检查银行业务活动的性质，将计算结果和监管范围内其它类似银行比较，防止风险资本的 A 低估风险 B 错误风险 C 失控风险 D 失效风险 23 BASEL II支柱2对于资产证券化的监管检查首要目标