ARMA模型参数估计的GWLS两段算法.pdfVIP

第10卷第3期2010年1月科学技术与工程 V01．10No．3 Science and 1671—1815(2010)3-0656—04 TechnologyEngineering ⑥2010 S两段算法 ARMA模型参数估计的GW_L 马 进 周国标1 李元祥 (上海交通大学航空航天学院，数学系1，上海200240) 摘 要 参数。最终的仿真实例说明了本算法较高精度、较快速度的收敛特性。 关键词 系统辨识 参数估计 ARMA模型GW—LS两段算法拟合 中图法分类号TN911．72； 文献标志码 A 在时间序列分析、信号处理、通信、控制、滤波等 许多领域经常遇到ARMA信号的参数估计问题，作 为ARMA模型系统辨识的一部分，参数估计性能的 好坏对系统辨识有着重要的影响。目前，在这个领 考虑一般平稳可逆ARMA(