村镇银行流动性风险管理政策.docVIP

X X村镇银行流动性风险管理政策 目 录 第一章 总则 第二章 流动性风险管理组织体系 第三章 流动性风险识别、计量、监测和控制 第四章 流动性风险内部控制与监督 第五章 流动性管理信息系统与信息披露 第六章 流动性风险应急计划 第七章 附则 第一章总则 第一条为完善X X村镇银行（以下简称“本行”)流动性风 险管理体系，防范潜在流动性风险，确保全行支付安全，提高资 金使用效益，依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行流 动性风险管理指引》、《商业银行压力测试管理指引》以及其他有 关行政法规，参照《上海农村商业银行流动性风险管理政策》，特 制定本政策。 第二条流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法 及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资 产增长或支付到期债务的风险。 第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性 风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状 况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风 险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市 场价格出售资产以获得资金的风险。 第四条本政策所称流动性风险管理是指识别、计量、监测 和控制流动性风险的全过程。 第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风 险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理 匹配，满足全行业务发展需要，确保本行在正常经营环境中和压 力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。 第六条本行流动性风险管理工作遵循以下基本原则： (一）独立性。本行流动性风险管理职能与业务经营职能应 保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效 性。 (二）分散性。本行釆取资产、负债分散化政策，使资金运 用及来源结构向多元化发展，提升本行应对市场波动的能力。 (三）审慎性。本行审慎评估信用风险、市场风险、操作风 险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风 险间的转化和传递。 (四）定量与定性结合。本行釆用定量分析为主，定性分析 为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。 第七条本政策作为本行流动性风险管理的基本政策制度， 适用于本行所有经营部门。 第二章流动性风险管理组织体系 第八条本行流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别 为董事会，经营管理层及各职能部室。 第九条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以 下职责： (一）审核批准本行流动性风险管理体系； (二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理 策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计 划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订； (三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限， 如具体的策略、政策、程序和流动性限额等； (四）监督经营管理层在风险管理体系内对流动性风险进行 适当管理和控制； (五）持续关注本行流动性风险状况，定期获得关于流动性 风险水平的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变； (六）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和 有效性承担最终责任； (七）决定与流动性风险相关的信息披露内容； (八）法律、法规规定的其他职责。 第十条监事会对本行流动性风险管理承担监督责任，应对 董事会及经营管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评 价，并逐年向股东大会报告。 第十一条经营管理层负责流动性风险的具体管理工作，应 履行以下职责： (一）根据本行总体发展战略测算流动性风险承受能力，并 提请董事会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及 时提出对流动性风险承受能力进行修订的建议，并提请董事会审 议； (二）根据董事会批准的流动性风险承受能力，制定流动性 风险管理策略、政策、程序、限额，其中策略、重要的政策、程 序和限额需提请董事会审批后执行； (三）根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序 和限额，对流动性风险进行管理，制定并监督执行有关流动性风 险管理的内部控制制度； (四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况， 向董事会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的 重大变化或潜在转变； (五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、 计量、监测和控制工作； (六）制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批； (七）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机 制对这些触发事件进行监测； (八）法律、法规规定的其他职责。 第十二条风险管理部负责本行流动性风险的归口管理工 作，应履行以下职责： (一）拟定流动性风险管理政策和程序，提交经营管理层和 董事会审查批准； (二）识别、计量和监测流动性风险； (三）识别、评估新产品、新业务中所包含的流动性风险， 审核相应的操作和风险管理程序；