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卡尔曼滤波算法(含详细推导)幻灯片
3、kalman滤波算法 (3)、Riccati方程 由式(28)表示的kalman增益与预测状态误差的相关矩阵K(n,n-1)有关,为了最后完成kalman自适应滤波算法,还需要再推导K(n,n-1)的递推公式。 考察状态向量的预测误差: 将状态方程(1)和状态向量的一步预测更新公式(25)代入式(29)中,有: 将观测方程(2)代入上式,并代入 ,则有: 3、kalman滤波算法 求式(3)所示状态向量的一步预测误差向量的相关矩阵,容易证明: 式中使用了e(n+1,n),v1(n),v2(n)彼此不相关的事实,以及 和 等关系式。 对式(31)的右边进行展开,然后代入式(28)和(29),可以证明:状态向量预测误差的相关矩阵的递推公式为: 式中 式(32)称为Riccati差分方程。 3、kalman滤波算法 若定义 是利用已知的y(1),…,y(n)求得的状态向量的滤波估计,则 定义滤波状态向量的误差向量,可以证明: 因此,Riccati差分方程中的矩阵P(n)事实上是滤波误差状态向量的相关矩阵。 (4)、kalman滤波算法 将上面推导得到的式(28)、(16)、(13)、(25)、(33)和(32)依次加以归纳,得到基于一步预测的kalman自适应滤波算法如下。 初始条件: 3、kalman滤波算法 输入观测向量过程: 观测向量={y(1),…,y(n)} 已知参数: 状态转移矩阵F(n+1,n) 观测矩阵C(n) 过程噪声向量的相关矩阵Q1(n) 观测噪声向量的相关矩阵Q2(n) 计算:n=1,2,3,… 3、kalman滤波算法 Kalman滤波器是一种线性的离散时间有限维系统。Kalman滤波器的估计性能是:它使滤波后的状态估计误差的相关矩阵P(n)的迹最小化。这意味着,kalman滤波器是状态向量x(n)的线性最小差估计。 由前面的公式可以得出kalman滤波算法的结构图,如下: 3、kalman滤波算法 * 卡尔曼滤波算法及推导 1、kalman滤波问题 考虑一离散时间的动态系统,它由描述状态向量的过程方程和描述观测向量的观测方程共同表示。 (1)、过程方程 式中,M 1向量x(n)表示系统在离散时间n的状态向量,它是不可观测的;M M矩阵F(n+1,n)成为状态转移矩阵,描述动态系统在时间n的状态到n+1的状态之间的转移,应为已知。而M 1向量 为过程噪声向量,它描述状态转移中间的加性噪声或误差。 1、kalman滤波问题 (1)、观测方程 式中,N 1向量y(n)表示动态系统在时间n的观测向量; N M矩阵C(n)称为观测矩阵(描述状态经过其作用,变成可预测的),要求也是已知的;v2(n)表示观测噪声向量,其维数与观测向量的相同。过程方程也称为状态方程,为了分析的方便,通常假定过程噪声v1(n)和观测噪声v2(n)均为零均值的白噪声过程,它们的相关矩阵分别为: 1、kalman滤波问题 1、kalman滤波问题 还假设状态的初始值x(0)与v1(n) 、 v2(n),n 0均不相关,并且噪声向量v1(n)与v2(n)也不相关,既有: 2、新息过程 考虑一步预测问题,给定观测值y(1), ...,y(n-1),求观测向量y(n)的最小二乘估计,记作 (1)、新息过程的性质 y(n)的新息过程定义为: 式中,N 1向量 表示观测数据y(n)的新的信息,简称新息。 2、新息过程 新息 具有以下性质: 性质1 n时刻的新息 与所有过去的观测数据y(1), ...,y(n-1)正交,即: 性质2 新息过程由彼此正交的随机向量序列{ } 组成,即有 2、新息过程 性质3 表示观测数据的随机向量序列{y(1) ,…y(n)}与表示新息过程的随机向量序列{a(1),…a(n)} 一一对应 ,即 以上性质表明:n时刻的新息a(n)是一个与n上课之前的
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