ARIMA模型在银行贷款规模预测中的应用.pdfVIP

叁墅墨蟹 兰 OllFll~t]t蟮F#tanceand 0㈣ tcs ARIMA模型在银行贷款规模预测中的应用 一蒋佐斌 ，谢双琴 ，张 欢 本文以我国银行 2007—2010年月度贷款规模总额为基础数据 ，建立 了银行贷款规模时间序列ARIMA (1，1，1)模型。模型拟合结果表 明：银行贷款规模在2007年 1月到2010年 3月是一个持续上涨 的趋势，间 在2009年初增长较前月份速度加快 ．这与我 国2009年初财政刺激政策有关 同时。本文根据模型对未来 的银行贷款规模进行有效预测 ，这对金融机构进行决策有重要参考价值。 (关键词]银行贷款规模；ARIMA模型；预测 中【图分类号]F830 文【献标识码]A 文【章编号]1006—169X(2010)07—0013—03 基金项 目：湖北省产业政策与管理研究中心科学研究计划 (开放基金)重点项 目Cy200809。 蒋佐斌(1967一)，男，湖北汉川人 ，博士，武汉科技大学副教授 。谢双琴 (1987一)，女，湖北当阳人 ，武汉 科技大学硕士生。(湖北武汉 430081)；张欢(1981一)，男，湖北武汉人 ，中国地质大学(武汉)博士研究生。 (湖北武汉 430074) 一 、 模型与数据处理 型的转移平滑系数多项式 (一)ARIMA(p，d，q)模型原理 可以简记为 ：V = 甜一式 中， }为零均值 白 1968年美 国威斯康辛大学博克斯一詹金斯针对 噪声序列。口 差分平稳时间序列的拟合提出了ARIMA模型 ，该模型 (二)变量 的说 明及数据的处理 是处理动态数据的一种参数化时间序列方法，可以获 得时间序列数据的动态变化规律，达到预测未来的 目 设定研究 区间为 2007年 1月到 2010年 3月 ，共 39个月份 的我 国银行贷款规模数据．作为预测金融危 的。ARIMA模型表示如下： 机下我国贷款规模的基础数据。银行贷款规模总额数 f (曰) () {E()=0， () ，E(％ )=D，s≠t 据来源于国家统计局在 2007年到 2010年间 《中国经 【：0，vst 济景气月报》各期公布相关数据。为统计方便 ，令 DK、 DDK分别代表贷款规模序列及其一阶差分序列 ，其描 式中： (1-b) 述性统计见表 1。 ()=1一 一 ·一 ，为平稳可逆ARIMA ，g) 二 、实证分析 模型的自回归系数多项式 (一)单位根检验 (日)=l一0b一 ·一 ，为平稳可逆ARIMA(p，q)模 表 1 银行贷款规模变量及其一阶差分序列描述性值统计表 单位：亿元 变量 观察值 平均 中位数 最大值 最小值 标准差 偏度 峰度 置信度 (95％) DK 39 3l1307．9 292732．4 425785．3 231031．2 60628-32 0．5O6495 1．832113 0．143422