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商业银行风险及管理 目录 一、风险管理的认识 二、商业银行的本质 三、商业银行风险和特点 四、商业银行风险管理能力的重要性 五、如何加强商业银行风险管理 风险管理的含义 风险的概念：未来结果不确定性，损失的可能性，未来结果对期望的偏离。 对商业银行来说，风险和收益是一枚硬币的两面。从商业银行的起源，还是商业银行的本质来看，商业银行的产生、生存和发展都是围绕着管理风险和经营风险这一核心，通过接受风险、承担风险转移风险来追求和实现利润最大化。 商业银行，融通社会资金，其产生就是为了回避货币运输、保管和兑换风险而出现。 2002年美联储副主席关于银行风险的一次演讲：银行因为承担风险而生存和繁荣，而承担风险正是银行最重要的经济职能，是银行存在的原因。 商业银行的本质 一、商业银行为经营风险而生 1、货币兑换 2、支付手段 3、放贷 二、商业银行在经营风险中发展 1、1694年英格兰银行的成立，现代商业银行出现。 2、晋商、山西票号 三、经营风险是商业银行的本质 1、国际化发展(对外扩张) 2、资本化（债券、买卖资本市场。。。） 3、综合化(组建金融集团) 4、信息化 商业银行的风险 一、信用风险 二、市场风险 三、操作风险 四、流动性风险 五、国家风险 六、声誉风险 七、法律风险 八、战略风险 一、信用风险 信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发行变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 为最大最主要的风险 资金富余者和资金短缺者，信息不对称，银行人员专业化、规模等优势来经营 因坏帐倒闭 资产质量是生命 经营理念 二、市场风险 市场风险：指因市场价格（利率、汇率、股票价格和高品价格）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。 最难把握的风险 巴林银行倒闭，期货价格的风险 利率、汇率是最基本的市场风险 三、操作风险 操作风险：指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识技能匮乏，核心员工流失，商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。 人为因素、流程因素、系统因素、外部因素 商业银行风险的特点 1、风险是商业银行的利润源泉 2、商业银行风险具有隐蔽性 3、商业银行风险具有时空转换性（时间上；长贷证券化，沉淀活期存款。空间；资产回购、分散不同行业等） 4、商业银行风险具有经济周期性 （系统性，关注政府的经济政策） 5、商业银行风险具有不可逆性 6、商业银行风险管理永无止境 商业银行风险管理能力的重要性 风险管理能力是现代商业银行核心竞争力的集中体现 为什么? 核心竞争力 1、风险管理能力体现商业银行的生存能力； 2、风险管理能力决定了商业银行盈利能力； 3、风险管理能力决定了商业银行可持续发展能力； 4、风险管理能力决定了银行发展空间； 5、风险管理能力难以复制 如何加强商业银行风险管理 重点： 1、体制； 2、技术； 3、文化； 一、体制 体制是银行稳健经营、取得良好经营业绩的基石。 是银行载体，有效的组织架构、管理模式 是行动指南，规则 一、公司治理制度； 董事会和管理经营层间关系 三会一层 二、内部控制； 事前防范、事中控制、事后监督和纠正动态管理 三、激励约束机制 收益风险挂钩，稳步发展 二、精确实用的风险管理技术 量化计算 信用风险管理技术、市场风险管理技术、操作风险管理技术（平衡记分卡） 三、科学的风险管理文化 风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 风险文化由管理理念、知识和制度组成。 明确的目标 * * * *