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投资学第7章最优风系恼资产组合
投资学 第7章;*;*;图 7.1 Portfolio Risk as a Function of the Number of Stocks in the Portfolio;图7.2 投资组合分散化;*;表7.1 两只共同基金的描述性统计;表7.2 通过协方差矩阵计算投资组合方差;表7.3 不同相关系数下的 期望收益与标准差;图7.4 作为投资比例函数的组合标准差;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;图7.6 债券与股票基金的可行集和两条可行的CALs;*;图7.7 The Opportunity Set of the Debt and Equity Funds with the Optimal CAL and the Optimal Risky Portfolio;图7.8 Determination of the Optimal Overall Portfolio;*;图7.9 The Proportions of the Optimal Overall Portfolio;*;*;*;*;投资学 第6章;*;;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;附加定理;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;图7.10 The Minimum-Variance Frontier of Risky Assets;图7.11 The Efficient Frontier of Risky Assets with the Optimal CAL;图 7.12 The Efficient Portfolio Set;图7.13 Capital Allocation Lines with Various Portfolios from the Efficient Set;*;*;*;*;*;*;表7.4 Risk Reduction of Equally Weighted Portfolios in Correlated and Uncorrelated Universes;*;*;7.5 风险聚集、风险分担与 长期投资的风险;7.5.1 保险原则与风险聚集;保险原则与风险聚集Continued;7.5.2 风险分担;*;*
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