第四章4节-课件（PPT-精）.ppt

(2)由于(X,Y)服从二维正态分布，所以其分量的任意组合仍然服从正态分布，即2X-Y正态分布,而且： 例子：设随机变量W=(aX+3Y)2,E(X)=E(Y)=0, D(X)=4,D(Y)=16,ρXY=-0.5,求E(W)的最小值。 解：因为E(W)=E (aX+3Y)2 =E(a2X2+6aXY+9Y2) =a2E(X2) +6aE(XY)+9E(Y2) 但是由于： E(X2)=DX+(EX)2=4 E(Y2)=DY+(EY)2=16 E(XY)=COV(X,Y)+EX*EYDX = ρXY(DX)1/2(DY)1/2+EX*EY =-4 所以E(W)=4a2-24a+144 =4(a-3)2+108 从而可知当a=3时，E(W)取最小值108. 《习题34(1)》 例子： 解：假设最多装n袋水泥使总重量超过2000 的概率不大于0.05， 令n袋水泥的总重量为Y，则Y=nX; 由于X服从正态分布，所以Y也服从正太分 布，并且相应的参数为： EY=E(nX)=nEX=50n; DY= D(nX)=n2DX=2.52 * n2 所以Y~N(50n, 2.52 * n2) 根据要求可得： P(Y2000)≤0.05 由于 所以 从而有 解的n≤36.96， 所以卡车最多装36袋水泥。 (错误？？？？) 正确的解法： * §4 矩moment 1、矩的定义 第四章 随机变量的数字特征 假定其中各数学期望都存在 “矩”是来自于物理学中力矩的概念 1 阶原点矩 2 阶混合中心矩 2 阶中心矩 第四章 随机变量的数字特征 例1 第四章 随机变量的数字特征 第四章 随机变量的数字特征 第四章 随机变量的数字特征 2 协方差矩阵 例2(1) 一维正态分布 例2(2) 二维正态随机变量(X1,X2)的联合密度函数为： 可以推广到n维正态r.v. 3、n维正态分布的性质 第四章 随机变量的数字特征 第四章 随机变量的数字特征 例2 解:(1)由于X和Y服从正态分布，而且互相独立，所以X和Y的任意线性组合仍然服从正态分布，而且 第四章 随机变量的数字特征 求随机变量 和 的密度函数 和 ，及 和 的相关系数 (2)问 和 是否独立？为什么？ 解 （1）由于二维正态密度函数的两个边缘密度都是正态密度函数，因此有 第四章 随机变量的数字特征 随机变量 和 的相关系数 第四章 随机变量的数字特征 （2）由题设 第四章 随机变量的数字特征 * * * *