【精选】数学规划题目2.pdfVIP

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2017-12-10 发布于贵州
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【精选】数学规划题目2

投资的收益和风险一、问题提出市场上有n 种资产（i=1,2……n）可以选择，现用数额为M 的相当大的资金作一 s i 个时期的投资。这n 种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为， s r q i i i 投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的中最大的一个风险来度量。 s i 购买时要付交易费，(费率 )，当购买额不超过给定值时，交易费按购买 si p i ui 计算。另外，假定同期银行存款利率是，既无交易费又无风险。（ =5%） u r r i 0 0 已知n=4 时相关数据如下： si r （%） q （%） p i （%） u （元） i i i S1 28 2.5 1 103 S2 21 1.5 2 198 S3 23 5.5 4.5 52 S4 25 2.6 6.5 40 试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定达到资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，使总体风险尽可能小。二、基本假设和符号规定基本假设： 1. 投资数额M 相当大,为了便于计算，假设M=1； 2．投资越分散，总的风险越小； 3．总体风险用投资项目中最大的一个风险来度量； s i 4．n 种资产S 之间是相互独立的； i 5．在投资的这一时期内, r ,p ,q ，r 为定值，不受意外因素影响； i i i 0 6．净收益和总体风险只受 r ,p ,q 影响，不受其他因素干扰。 i i i 二、基本假设和符号规定符号规定： Si ——第i 种投资项目，如股票，债券 r 为S 的平均收益率 i i qi 为风险损失率 p i 为交易费率