海量因子选股的天软实现.pptxVIP

1 平安证券-综合研究所 海量因子选股模型的天软实现 周谧 2 目录 1.平安的天软架构 2. 平安选股体系介绍 3. 平安选股系统实现 平安的天软架构 3 金融工程研究员 WIND 数据 聚源 数据 朝阳永续数据 Tinysoft EXCEL 格式 公司网关 目前平安金工的天软架构 平安的天软架构 4 未来平安金工的天软架构 WIND 数据 聚源 数据 朝阳永续数据 国泰安数据 数据仓库 Tinysoft Matlab SAS R S-plus 金融工程研究员 程序化交易平台 研究报告 5 目录 1.平安的天软架构 2. 平安选股体系介绍 3. 平安选股系统实现 6 平安选股体系介绍 选股因子的好坏评价分为了三个维度，不同的风险收益偏好对应了不同的维 度权重。 目前选股因子为92个，可以根据投资者的要求不同，进行任意的增减。任何有效的选股因子都可以加入模型中。 适用于不同板块的量化选股，调仓频率可以任意增减。 平安选股 体系特点 选股体系开放 备选 因子丰富 包含风险 收益偏好 7 平安选股体系介绍 平安选股体系构建流程 8 平安选股体系介绍 9 因子筛选标准 平安选股体系介绍 10 平安选股体系介绍 因子维度的确定原则 收益 风险 风险承受力更强， 看重超额收益维度 风险承受力更弱， 看重“alpha比率” 和“信息比率” 11 平安选股体系介绍 维度评分的原则 12 三个维度的评分方式 假定某个维度有n个选股因子，它们的数值为 ，其中 最小值为 ，最大值为 则这n个因子的数值平均间隔为： 则第i个因子的得分分别为： 假定第i个因子，3个维度的评分分别为 ，这3 个因子的权重分别为 ，则第i个因子的得分为： 平安选股体系介绍 13 平安选股体系介绍 单因子评分到多因子模型的映射方式： 14 目录 1.平安的天软架构 2. 平安选股体系介绍 3. 平安选股系统实现 15 平安选股系统实现 天软的主要实现部分 16 平安选股系统实现 提取单因子数据 17 平安选股系统实现 提取因子的合理方法 哪中PE数值的提取函数是合理的？ 18 平安选股系统实现 如何取到当时上市股票数量的数据？ a:=GetBK(上证A股) union GetBK(深证A股)union GetBK(中小企业板) union GetBK(“创业板”); //目前市场上所有交易的股票 Stock_Num := Length(a); //确定目前市场上交易股票的数量 Counter := 0; //计算当时上市股票的数量 for i := 0 to Stock_Num - 1 do begin if FirstDay(a[i]) ThatDay then Counter := Counter + 1; end; 19 平安选股系统实现 如何了解当时上市股票是否为ST？ 如何了解当时股票是否交易？ if isTradeDay(FactorDate[i-1]) And Not(User(model_ts).IsST_3(FactorDate[i-1])) And j = Row_Num - 1 then begin UPInterim[Stock_Counter] := UPCode[j,KeyDate[i-1]]; Stock_Counter := Stock_Counter + 1; j := j + 1; end else if j = Row_Num - 1 then j := j + 1 else break; end; 20 平安选股系统实现 提取数据的主要步骤 21 平安选股系统实现 换仓周期及数据长度 KeyDate :=Array(IntToDate,IntToDate,IntToDate,IntToDate,IntToDate,IntToDate,IntToDate(200507