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北京邮电大学电子工程学院 北京邮电大学电子工程学院 * 北京邮电大学电子工程学院 * 第三节 L-S测度和L测度 作为测度的重要特列，本节给出了Lebesque-Stieltjes测度（简称 L-S测度）的构造方法，其特殊情况就是L测度。 * 北京邮电大学电子工程学院 * ∵ (-?,a]∈ B (1) ， (-?,b]∈ B (1) 当b a ， (-?,b] \ (-?,a] = (a,b]∈ B (1) 另： 而： 一维Borel域 设?=R(1) ，考虑由R(1)的一些子集组成的集合类： G= {(-?,a],a∈ R(1)} ，称?(G)为R(1)的Borel域，记为B(1) ，并称B (1)中的元素为一维的Borel集。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 推广情形：设 为n维实数空间，考虑由 的一些子集组成的集合类： 称?(G)为 上的Borel域，记作B (n)。 G n维Borel域 * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 第三节 L-S测度和L测度 一、 n维L-S测度 当bi=+?时，将(ai,bi]改为(ai, +?)。于是?(A)= ?(G)= B (n)。 令 要说明?(A)= ?(G)= B (n)，分为两部分： * 北京邮电大学电子工程学院 * 如果某个bj=+?,上式中改为ajxjbj，于是 为表达方便， * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 第三节 L-S测度和L测度 一、 n维L-S测度 利用n维广义分布函数F(x1 , x2 ? , xn)，得到： A上的测度?F 利用测度扩张定理可以唯一确定一个B (n)上的测度 利用测度完全化定理，可以唯一确定一个完全化的测度，这就是著名的kolmogorov定理。 类似地也可利用分布函数构造： B (T)上的测度 * 北京邮电大学电子工程学院 * 注意：分布函数一定是广义分布函数。 * 北京邮电大学电子工程学院 * 可以证明：对于n元函数F(x1,x2,…,xn)，在B (n)上存在唯一的测度?F，满足： ?F((a,b])=?(a,b] F，其中a,b? R(n) 下面简单地阐述构造的步骤和方法： 若a, b? R(n) ，则(a,b]?A，定义?F((a,b])=?(a,b] F * 北京邮电大学电子工程学院 * A上的每个集合可表为互不相交的(a,b]的有限并，即： 由前面两步在A上定义的测度是?-有限的，由扩张定理，可以将?F唯一地扩张到?(A) = B (n)上，且使得： ?F((a,b])=?(a,b] F，其中a,b? R(n) * 北京邮电大学电子工程学院 * 将B (n)上的测度?F完全化，记B (n)关于?F的完全化的?-代数为B (n)F ，定义在B (n)F 上的完全化测度仍记用?F 。 综上所述，称这样定义的测度?F为由广义分布函数F产生的Lebesque-Stieltjes测度（简称L-S测度）。 * 北京邮电大学电子工程学院 * L-S测度的特殊情况是L测度，当取： F(x1,x2,…xn)= x1x2…xn 当n=1， L测度即为区域(a,b]的长度 当n=2， L测度即为区域(a,b]的面积 当n=3， L测度即为区域(a,b]的体积 此时：? (a,b]F=b1b2b3-a1b2b3-b1a2b3-b1b2a3 +a1a2b3+a1b2a3+b1a2a3 -a1a2a3 =(b3-a3) (b2-a2) (b1-a1) * 北京邮电大学电子工程学院 * * 北京邮电大学电子工程学院 * 当取： F(x1,x2,…xn)为n维随机变量?的分布函数,则由F生成的B (n)F上的测度记为PF，它是B (n)F上的概率测度， PF(R(n))=1。这个结论其实正是概率论中著名的Kolmogorov定理。 二、 无穷维Borel域B (T) 上的测度（略） 1、分布函数的相容性 2、 B (T)上的测度PF * 北京邮电大学电子工程学院 * 第四节 概率空间 * 北京邮电大学电子工程学院 * 定义1.4.1 设?为一非