金融数学与金融工程[课件资料].docVIP

李时银计划近期编写的研究生用教材 金融数学与金融工程 （ 目录） 第一篇：随机动态系统数学基础 Brown 运动数学模型（Wiener 过程） Ito 微积分理论 Ito随机微分方程 Poisson 与Cox 过程，Ito-Skorohod 随机微分方程 Girsanov 变换，鞅，鞅表示定理 抛物型偏微分方程及其解法，特殊函数及应用 分布函数逼近（Edgeworth 级数） 随机最优控制（HJB 方程），随机动态规划 第二篇：金融经济学 收益，风险与投资者行为 效用函数理论 静态投资组合优化理论 动态投资组合优化理论 资本资产定价模型（CAPM） 套利定价理论（APT） 期权定价基本理论 第三篇：衍生证券定价方法与公式 衍生证券介绍（远期，期货，互换，期权等） 套利定价方法（B-S 方程），期权的复制组合 风险中性期望折现方法（鞅方法），B-S 公式 Merton 的跳跃扩散模型与公式 多资产期权及其定价方法 路径依赖期权及其定价方法 其他新型期权介绍 数值定价方法 第四篇：利率衍生证券定价理论 利率模型（即期利率，远期利率，到期收益率等） 债券定价理论 单因素模型 多因素模型 跳跃扩散模型 远期测度模型 利率衍生产品及其定价方法 利率期货定价 利率互换定价 利率期权定价 债转股等其它衍生利率产品 第五篇：信用风险衍生产品及其定价方法 信用风险衍生产品介绍 结构方法（Merton 方法） 简化方法（Poisson，Cox 过程方法） 混合模型方法 数值计算程式 信用等级方法 信用相关模型 Copulas 方法 第六篇：美式期权定价理论 最优执行边界基本性质 定价方程与形式解 永久美式期权的解 数值寻优方法 其它方法与其它美式衍生产品 第七篇：参数估计方法与计算软件使用 历史数据采集与统计分析 时间序列分析与预测 使用Statistica。6 隐含波动率计算方法（用Mathematica。5） 如何确定风险的市场价格？ Matlab。7中的金融工具箱 第八篇：非完全市场与不完全信息下的金融理论 有交易费用的市场 有政策法律限制的市场 随机波动率市场 随机漂移率市场 考虑跳跃风险市场价格的市场 第九篇：期权博弈和金融博弈 期权博弈原理 银行与企业的期权博弈 银行破产决策的期权博弈 企业发行债务的期权博弈 金融政策决策者与投资者的博弈 国际金融博弈 第十篇： 衍生证券定价理论在保险精算中的应用 参考书（研究生必修） 李时银，《期权定价与组合选择》，厦门大学出版社，2002 郭多柞，《数理金融》，清华大学出版社，2006 陈松男，《金融工程学》，复旦大学出版社，2002 Steven .E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance, Springer,2004 Steven .E. Shreve,Methods of Mathematical Finance Springer,1998 Steven .E. Shreve,Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer,1988, 金治明，《数学金融学基础》，科学出版社，2006， 陈学斌，《金融博弈论》，复旦大学出版社，2007 高鸿业，《研究生用西方经济学》上，下册，经济科学出版社，2000 Tomasz，R，Bielecki，《Credit Risk：Modeling，Valuation and Hedging, Springer,2002 Peter, J,Brockwell, 时间序列的理论与方法》，田铮译，Springer，2003 Manuel，Ammann，《Credit Risk Valuation：Methods Models and Application, Springer，2001 林元烈，〈〈应用随机过程〉〉，清华大学出版社，2002 Alexandre Ziegler ，〈〈A Game Theory Analysis of Options , Springer，1998 张维迎，〈〈博弈论与信息经济学〉〉，上海人民出版社,1997 Jean Pierre Fouque, 《Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility Cambridge Press 2000 Damiano Brigo, Interst Rate Model ----Theroy and Practice , Springer，2001 John H Cochrane ,Asset Pricing ,